李红权
李红权，男，1976年出生，教授，博士生导师，湖南省金融学学科带头人。管理科学与工程（金融工程方向）博士（湖南大学）、博士后（中科院系统所），美国“常春藤名校”康奈尔大学（Cornell University）经济系访问学者(Visiting Scholar)，日本京都大学（Kyoto University）特邀访问研究员(日本文部省GCOE Research Fellow)。入选“湖南省普通高校学科带头人”、“湖南省新世纪121人才工程”、获得“湖南省青年骨干教师”、“湖南师范大学科研标兵”、“湖南师范大学社科青年学术骨干”等称号。统计学一级学科博士点（金融统计与风险管理方向）学术带头人，商学院金融学术梯队负责人，会计系主任。
学术兼职：国家自然科学基金委同行评议专家；浙江省自然科学基金同行评议专家；中国运筹学会决策科学分会理事；湖南省系统工程与管理学会副秘书长、常务理事；湖南省管理科学学会常务理事、金融专业委员会副主任；IACSIT（计算机科学与信息技术国际协会）高级会员（Senior Member）；BIFE2010,2011（商业智能与金融工程国际大会）程序委员会委员；中国留美经济学会会员；《经济研究》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《复杂系统与复杂科学》、JSSC、Quarterly Review of Economics and Finance等国际、国内刊物的审稿人

社会兼职：国家开发银行（湖南省分行）特聘专家。

研究生招生专业与方向：

硕士研究生：金融专硕（MF）、统计学（金融统计与风险管理）、

政治经济学（金融理论与实践）、工商管理硕士（MBA）

博士研究生：统计学（金融统计与风险管理，授予经济学博士学位）

联系方式：Email：Lhquan2000@126.com；手机：**

一、研究方向与教学科研成果：
　　金融统计、金融工程与风险管理；计算金融学与行为金融学；金融监管研究。为本科生讲授《金融市场学》、《金融工程学》、《投资学》、《计量经济学》等课程；为研究生开设《高级计量分析》、《高级金融学》等课程。主要研究成果集中于金融与投资管理领域，在金融风险管理、金融工程、投融资决策管理、金融计量与金融统计分析等研究领域，于国内管理类与金融经济类国家权威刊物《经济研究》、《中国管理科学》、《管理工程学报》、《财经研究》及《Finance Research Letters》、《International Journal of Information Technology and Decision Making》等SSCI、SCI英文原刊等已发表论文30余篇；出版学术专著2部。
　　主持科研课题7项，其中包括国家自然科学基金2项、教育部人文社科基金2项、国家国际科技合作专项项目子课题1项、中国博士后基金1项、省教育厅重点课题1项等；研究成果获得省部级奖励4次其中包括“教育部科技进步奖一等奖”1次，并获得ICCS国际最佳论文奖1次；研究生培养方面，指导的研究生多人次获得“国家奖学金”、“湖南省优秀硕士论文”、“湖南省研究生科研创新基金”、“湖南省优秀研究生”等，并在“全国研究生数学建模大赛”、“全国大学生统计建模大赛（研究生组）”等获得多个奖项。

二、所获奖励：

2014年入选“湖南省普通高校学科带头人”

2011年入选“湖南省新世纪121人才工程”

2011年底获得“湖南师范大学十大科研标兵（2009-2011年度）”

2008 The Best Paper Award of Computational Finance and Business Intelligence, the International Conference on Computational Science (ICCS’2008, Kraków, POLAND) 国际计算科学大会“最佳论文奖”（计算金融方向）
　　2008年荣获“教育部高校科学技术奖（科技进步奖）一等奖”
　　　　（获奖项目：风险预警与决策支持系统开发平台及其关键技术研究）
　　2006年荣获“湖南省科技进步奖二等奖”
　　　　（名称：面向中国金融市场与金融机构的风险管理理论与方法及应用研究）
　　2004年荣获“湖南省第七届哲学社会科学优秀成果二等奖”
　　　　（名称：基于风险价值的行为金融风险管理理论与方法研究）
　　2006年荣获“湖南大学优秀博士论文奖”
　　2003年荣获“湖南省优秀硕士论文奖”
三、专著（合著）
　　李红权. 金融市场的波动行为与波动机理研究[M]. 上海：上海财经大学出版社，2012 年6月。

李红权,马超群.金融市场的复杂性与风险管理[M].北京：经济科学出版社,2006年12月。
四、学术论文代表作
[1] Hongquan LI，Yongmiao Hong. Financial volatility forecasting with range-based autoregressive volatility model [J]. Finance Research Letters, 2011, 8(2): 69-76. （Elsevier，SSCI）

[2] H.Q.Li, S.Y.Wang. Heterogeneity, nonlinearity and endogenous market volatility [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2011，24（6） (SCI，MR)

[3] Hongquan Li, Shouyang Wang. Modeling volatility in crude oil market: a comparison between GARCH and extreme-value-based AV model [J]. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (Series B) (DCDIS-B), Special issue on Optimization and Dynamics in Finance, 2010, 17 (1)：67-82 （美国《数学评论》MR统计子类收录）

[4] Chaoqun Ma, Hongquan Li, Lin Zou, Zhijian Wu. Long-term memory in emerging markets: evidence from Chinese Stock Market [J]. International Journal of Information Technology and Decision Making, 2006, Vol.5,No.3:495-501 (SCI)

[5] 第一作者. Heterogeneity and Endogenous Nonlinearity in an Artificial Stock Model [J]. Lecture Notes in Computer Science, 2008, Vol.5102, 416-425. (EI)
[6] 李红权，洪永淼，汪寿阳. 我国A股市场与美股、港股的互动关系研究：基于信息溢出 视角[J]. 经济研究，2011（8）：15-25.
[7] 李红权，汪寿阳，马超群. 股市波动的本质特征是什么？基于非线性动力学视角的研究[J].中国管理科学，2008（5）：1-8.
[8] 李红权，汪寿阳. 基于价格极差的金融波动率建模：理论与实证分析[J]. 中国管理科学，2009，17（6）：1-8.
[9] 李红权，黄先开. 我国旅游业投资价值评价：基于资本市场角度的研究[J]. 旅游学刊，2011 （8）：12-16.

[10] 李红权, 马超群. 股市收益率与波动性长期记忆效应的理论与实证研究[J]. 财经研究，2005（8）:29-37.
[11] 李红权, 马超群. 风险度理论及其实证研究[J]. 管理工程学报, 2005,19(3):158-161
[12] 李红权, 马超群. 风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究[J]. 系统工程，2005,23（2）：82-85.