你在这里首页
欧辉
基本信息：
欧辉，女，汉族，出生年月： 1978-07-15, 宁乡人，
博士研究生，讲师，研究方向：随机过程及其应用；数理金融。
身份证号：****
联系电话：**， **
邮箱：bt_huiou@sina.com ; **@qq.com
学习经历：
1994.9-1997.7 湖南宁乡十三中，高中；
1997.9-2001.7 天津师范大学 数学系，本科，获理学学士学位；
2001.9-2004.7 湖南师范大学 数学与计算机科学学院，硕士研究生，获理学硕士学位(导师：杨向群教授；专业：概率论与数理统计；研究方向：随机过程及其应用)
2010.9-至今湖南师范大学数学与计算机科学学院，博士研究生 (导师：杨向群教授；专业：概率论与数理统计；研究方向：随机过程及其应用)
2007.7-2007.8 参加山东大学和烟台大学一起举办的《金融创新产品设计与风险管理》暑期学校培训，授课教师：严加安院士，彭实戈院士等；
2009.10-2009.12 参加湖南省高校第十二期青年骨干教师英语培训班培训。
工作经历：
2004.7-2007.7 湖南师范大学数学与计算机科学学院， 助教
2007.7 至今 湖南师范大学数学与计算机科学学院， 讲师
（统计与金融系）
研究方向:
数理金融，随机过程及其应用，风险管理
承担课题:
参与课题：
[1].国家自然科学基金，编号NSFC：**，马尔科夫过程中的几个问题研究，2006.01-2008.12
[2].国家自然科学基金，编号NSFC：**，金融数学和数学风险过程中的几个问题研究，2009.01-2011.12
[3].国家自然科学基金，编号NSFC：**， Q过程环境中的风险模型及Q矩阵的统计计算， 2012.01-2015.12
【4】国家自然科学基金，编号NSFC：**，边界理论、外逼近，与分形上的微分方程，2013.1-2016.12（主要参与者排第二，60万）
主持课题：
[1].湖南师范大学青年基金，项目编号71001，题目：样本轮换理论研究2010.5-2012.5
近期发表的代表性论文:
[1]. 欧辉,向绪言,杨向群. 重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) (德国数学文摘收录),2004,16(3):6-14.
[2]. 欧辉,杨向群. 重设型牛市认购权证的鞅定价[J]. 湖南师范大学学报(自然科学版)(EI收录), 2004.04
[3]. 欧辉,姚落根,杨向群. 重置期权的一种创新及其定价[J].湖南文理学院学报(自然科学版),2009,21(3):13-16.
[4]. 欧辉,莫晓云,贺磊. 债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价 [J]. 经济数学, 2009.26(4):20-25.
[5]. 姚落根, 欧辉,杨向群.M-P逆在线性随机方程中的应用[J]， 工程数学学报，2009.05
[6]. 姚落根,欧辉,杨向群. 单周期三叉树模型中等价鞅测度的比较[J]. 湖南师范大学学报（自然科学版）,2009.01
[7]. 欧辉,潘红艳. 不同规模单水平样本轮换最优轮换率的确定[J].数学理论与应用,2010, 30(3): 88-92.
[8]. Ou Hui,Comparison Research of Value-at-Risk Estimation Methods[J], 经济数学,2010.27(4):15-21.
[9]. Hui Ou, Comparison Research of Extreme Risk Measurement Applying to Equity, Treasury and Corporate Bond of China [J]. The proceedings of 2010 International Conference on Probability and statistics of the International Institute for General Systems Studies ( IIGSS-CPS), July 29-31, 2010, Nanjing, P.R.China. pp. 149-152.(ISTP)
[10]. Hui Ou, Pricing the Innovative Reset Options with Power Payoff [J]. The proceedings of the 2010 International Conference on Computer Application and System Modeling (ICCASM) , Ocotober 22-24, 2010, Shanxi,Taiyuan, P.R.China. pp. 391-394.(EI)
[11]. Hui Ou, Zhongxing Ye.Dynamic Supergames on Trees, Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing,December 10-12, 2010, Shanghai, China, pp.340-344.(EI)
[12]. Xiang, Xuyan,Hui Ou, Yingchun Deng.The learning of moment neuronal networks.Neurocomputing,2010, 73（13-15）：2597-2613 (SCI)
[13]. 欧辉,李代绪,杨向群.债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价. 长沙：湖南师范大学学报(自然科学版), 2011 Vol. 34(6):16-20
[14]. 欧辉,杨向群. 给定抽样调查费用时最优轮换率及样本容量的确定[J]. 上海：应用概率统计. 2011?Vol. 27?(3):?283-288
[15]. Jieming zhou, Xiaoyun mo, Hui ou, Xiangqun yang. Expected present value of total dividends in the compound bonomial model with delayed claims and random income [J]. Acta Mathematica Scientia, 2013,33B(6), 1639-1651.
[16]. Jieming zhou, Hui ou, Xiaoyun mo, Xiangqun yang. The Compound Poisson Risk Model Perturbed by Diffusion with Double-Threshold Dividend Barriers to Shareholders and Policyholders [J]. Journal of Natural Science of Hunan Normal University, 2012,35(6), 1-13.
[17]. 莫晓云, 欧辉, 周杰明. Markov相依风险模型的等价定理及概率结构. 经济数学. 2012, 1, (29):61-64
[18]. Xiaoyun mo, Jieming zhou, Hui ou, Xiangqun yang. Double-Markov risk model [J]. Acta Mathematica Scientia, 2013,33B(2), 333-340.
[19]. Xu Chen, Hui Ou. A compound Poisson risk model with proportional investment [J].Journal of Computational and Applied Mathematics.2013, 24(1): 248-260. (SCI)
[20].Fang JIN（金芳），Hui OU（欧辉）, Xiangqun YANG*（杨向群）.A Periodic Dividend Problem with Inconstant Barrier in Markovian Environment. Acta Mathematica Sinica, English series, 2015,31(2): 281-294.(SCI)
[21].肖临，欧辉，杨向群*.马氏环境中复合二项风险模型的建立和构造.系统科学与数学， 2013，33（3）：255-263.
获奖情况:
2009年第11届湖南省大学生“挑战杯” 竞赛三等奖，指导老师
2011年全国大学生数学建模比赛国家三等奖，指导老师
2012年全国大学生数学建模比赛国家二等奖，指导老师
2012年全国大学生数学建模比赛省二等奖，指导老师
获2007-2009年度优秀共产党员
获湖南师范大学第十四届青年教师课堂教学竞赛优胜奖
获2013－2014学年度湖南师范大学树达学院教学优秀奖
教学情况:
本科生课程：《概率论与数理统计》《国民经济核算》《抽样技术》《统计预测与决策》《数量方法》
研究生课程：《数理金融》《数学金融学》
基本信息：
欧辉，女，汉族，出生年月： 1978-07-15, 宁乡人，
博士研究生，讲师，研究方向：随机过程及其应用；数理金融。
身份证号：****
联系电话：**， **
邮箱：bt_huiou@sina.com ; **@qq.com
学习经历：
1994.9-1997.7 湖南宁乡十三中，高中；
1997.9-2001.7 天津师范大学 数学系，本科，获理学学士学位；
2001.9-2004.7 湖南师范大学 数学与计算机科学学院，硕士研究生，获理学硕士学位(导师：杨向群教授；专业：概率论与数理统计；研究方向：随机过程及其应用)
2010.9-至今湖南师范大学数学与计算机科学学院，博士研究生 (导师：杨向群教授；专业：概率论与数理统计；研究方向：随机过程及其应用)
2007.7-2007.8 参加山东大学和烟台大学一起举办的《金融创新产品设计与风险管理》暑期学校培训，授课教师：严加安院士，彭实戈院士等；
2009.10-2009.12 参加湖南省高校第十二期青年骨干教师英语培训班培训。
工作经历：
2004.7-2007.7 湖南师范大学数学与计算机科学学院， 助教
2007.7 至今 湖南师范大学数学与计算机科学学院， 讲师
（统计与金融系）
研究方向:
数理金融，随机过程及其应用，风险管理
承担课题:
参与课题：
[1].国家自然科学基金，编号NSFC：**，马尔科夫过程中的几个问题研究，2006.01-2008.12
[2].国家自然科学基金，编号NSFC：**，金融数学和数学风险过程中的几个问题研究，2009.01-2011.12
[3].国家自然科学基金，编号NSFC：**， Q过程环境中的风险模型及Q矩阵的统计计算， 2012.01-2015.12
【4】国家自然科学基金，编号NSFC：**，边界理论、外逼近，与分形上的微分方程，2013.1-2016.12（主要参与者排第二，60万）
主持课题：
[1].湖南师范大学青年基金，项目编号71001，题目：样本轮换理论研究2010.5-2012.5
近期发表的代表性论文:
[1]. 欧辉,向绪言,杨向群. 重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) (德国数学文摘收录),2004,16(3):6-14.
[2]. 欧辉,杨向群. 重设型牛市认购权证的鞅定价[J]. 湖南师范大学学报(自然科学版)(EI收录), 2004.04
[3]. 欧辉,姚落根,杨向群. 重置期权的一种创新及其定价[J].湖南文理学院学报(自然科学版),2009,21(3):13-16.
[4]. 欧辉,莫晓云,贺磊. 债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价 [J]. 经济数学, 2009.26(4):20-25.
[5]. 姚落根, 欧辉,杨向群.M-P逆在线性随机方程中的应用[J]， 工程数学学报，2009.05
[6]. 姚落根,欧辉,杨向群. 单周期三叉树模型中等价鞅测度的比较[J]. 湖南师范大学学报（自然科学版）,2009.01
[7]. 欧辉,潘红艳. 不同规模单水平样本轮换最优轮换率的确定[J].数学理论与应用,2010, 30(3): 88-92.
[8]. Ou Hui,Comparison Research of Value-at-Risk Estimation Methods[J], 经济数学,2010.27(4):15-21.
[9]. Hui Ou, Comparison Research of Extreme Risk Measurement Applying to Equity, Treasury and Corporate Bond of China [J]. The proceedings of 2010 International Conference on Probability and statistics of the International Institute for General Systems Studies ( IIGSS-CPS), July 29-31, 2010, Nanjing, P.R.China. pp. 149-152.(ISTP)
[10]. Hui Ou, Pricing the Innovative Reset Options with Power Payoff [J]. The proceedings of the 2010 International Conference on Computer Application and System Modeling (ICCASM) , Ocotober 22-24, 2010, Shanxi,Taiyuan, P.R.China. pp. 391-394.(EI)
[11]. Hui Ou, Zhongxing Ye.Dynamic Supergames on Trees, Proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing,December 10-12, 2010, Shanghai, China, pp.340-344.(EI)
[12]. Xiang, Xuyan,Hui Ou, Yingchun Deng.The learning of moment neuronal networks.Neurocomputing,2010, 73（13-15）：2597-2613 (SCI)
[13]. 欧辉,李代绪,杨向群.债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价. 长沙：湖南师范大学学报(自然科学版), 2011 Vol. 34(6):16-20
[14]. 欧辉,杨向群. 给定抽样调查费用时最优轮换率及样本容量的确定[J]. 上海：应用概率统计. 2011?Vol. 27?(3):?283-288
[15]. Jieming zhou, Xiaoyun mo, Hui ou, Xiangqun yang. Expected present value of total dividends in the compound bonomial model with delayed claims and random income [J]. Acta Mathematica Scientia, 2013,33B(6), 1639-1651.
[16]. Jieming zhou, Hui ou, Xiaoyun mo, Xiangqun yang. The Compound Poisson Risk Model Perturbed by Diffusion with Double-Threshold Dividend Barriers to Shareholders and Policyholders [J]. Journal of Natural Science of Hunan Normal University, 2012,35(6), 1-13.
[17]. 莫晓云, 欧辉, 周杰明. Markov相依风险模型的等价定理及概率结构. 经济数学. 2012, 1, (29):61-64
[18]. Xiaoyun mo, Jieming zhou, Hui ou, Xiangqun yang. Double-Markov risk model [J]. Acta Mathematica Scientia, 2013,33B(2), 333-340.
[19]. Xu Chen, Hui Ou. A compound Poisson risk model with proportional investment [J].Journal of Computational and Applied Mathematics.2013, 24(1): 248-260. (SCI)
[20].Fang JIN（金芳），Hui OU（欧辉）, Xiangqun YANG*（杨向群）.A Periodic Dividend Problem with Inconstant Barrier in Markovian Environment. Acta Mathematica Sinica, English series, 2015,31(2): 281-294.(SCI)
[21].肖临，欧辉，杨向群*.马氏环境中复合二项风险模型的建立和构造.系统科学与数学， 2013，33（3）：255-263.
获奖情况:
2009年第11届湖南省大学生“挑战杯” 竞赛三等奖，指导老师
2011年全国大学生数学建模比赛国家三等奖，指导老师
2012年全国大学生数学建模比赛国家二等奖，指导老师
2012年全国大学生数学建模比赛省二等奖，指导老师
获2007-2009年度优秀共产党员
获湖南师范大学第十四届青年教师课堂教学竞赛优胜奖
获2013－2014学年度湖南师范大学树达学院教学优秀奖
教学情况:
本科生课程：《概率论与数理统计》《国民经济核算》《抽样技术》《统计预测与决策》《数量方法》
研究生课程：《数理金融》《数学金融学》
