姓名：罗长青
职称/职务：副教授/金融系主任
E-mail：changqingluo@hnu.edu.cn
来校时间：2012年7月
研究领域：金融风险与智能决策
教育背景：
美国戴顿大学访问****(2017—2018);
湖南大学工商管理学院工商管理(金融企业风险管理)博士后(2013—2016)；
湖南大学工商管理学院博士生，获管理科学与工程博士学位(2008—2012)；
湖南大学工商管理学院硕士研究生(硕博连读)；
湖南大学工商管理学院本科生，获管理学学士学位(2001—2005)。
社会兼职：
湖南省金融学会学术委员会委员，湖南省系统工程与管理学会青年工作委员会委员，International Review of Financial Analysis，Economic Modelling等期刊审稿人，兼任多家银行、证券公司风险管理顾问。
主要课题(主持)：
[1]主持，国家自然科学基金项目(**)，嵌入网络平台投资者情绪的证券市场风险生成机制及传染效应研究、已结题；
[2]主持，教育部人文社会科学研究项目青年基金(13YJCZH123)、违约相依条件下商业银行信贷组合风险度量及控制研究、已结题(免予鉴定)；
[3]主持，中国博士后科研基金(2013M542111)、民间金融机构风险度量及管理对策研究、已结题；
[4]主持，湖南省自然科学基金青年基金(14JJ3129)、民间金融组织信用风险生成机制及监控对策研究、已结题；
[5]主持，湖南省自然科学基金项目面上项目(2020JJ4255)，柔性边界条件下民间金融风险传染效应测度及防控机制，2020-2022；
[6]主持，省教育科学规划项目一般资助项目（XJK19BGD029），地方高校金融学专业产教深度融合的影响因素及优化路径研究，2019-2022；
[7]主持，湖南省教育厅科学研究项目优秀青年科研项目（20B146），基于产业链视角的中小企业信用风险传染及融资产品创新研究，2020-2022。
主要论文和专著：
[1] 罗长青. 加速金融科技发展 打造数字经济新引擎. 湖南日报(理论智库), 2020-04-28(008).
[2] Ke Liu, Changqing Luo*. Zhao Li. Investigating the risk spillover from crude oil market to BRICS stock markets based on Copula-POT-CoVaR models. Quantitative Finance and Economics, 2019,3(4): 754-771
[3] 罗长青, 李梦真, 张琦. 前景价值能否预测股票收益?——基于定向增发的实证研究. 财经理论与实践, 2018, 39(3): 62-67.
[4] Changqing Luo*, Siyuan Fan and Qi Zhang.Investigating the Influence of Green Credit on Operational Efficiency and Financial Performance Based on Hybrid Econometric Models. International Journal of Financial Studies. 2017, 5, 27.
[5] Luo Changqing*, Li Mengzhen, Ouyang Zisheng. An empirical study on the correlation structure of credit spreads based on the dynamic and pair copula functions. China Finance Review International, 2016, 6(3): 284-303.
[6] Luo Changqing, Xie Chi, Yu Cong, Xu Yan. Measuring Financial Market Risk Contagion Using Dynamic MRS-Copula Models: the Case of Chinese and other International Stock Markets. Economic Modelling, 2015, 51(12): 657-671.
[7] Luo Changqing, Ouyang Zisheng. Estimating IPO Pricing Efficiency by Bayesian Stochastic Frontier Analysis: the ChiNext Market Case. Economic Modelling, 2014, 40(5): 152-157.
[8] Xie Chi, Luo Changqing, Yu Xiang. Financial Distress Prediction Based on SVM and MDA Methods: the Case of Chinese Listed Companies. Quality & Quantity, 2011, 45(3): 671–686.
[9] Luo Changqing, Ouyang Zisheng. Hybridizing Multivariate Discriminant Analysis, KMV Model and Support Vector Machine for Credit Risk Measurement. Advances in Information Sciences and Services Sciences, 2012, 4(20): 443-452.
[10]罗长青,李梦真, 杨彩林, 卢彦霖. 互联网金融对商业银行信用卡业务影响的实证研究. 财经理论与实践, 2016, 37(1): 54-58.
[11]罗长青, 朱慧明, 欧阳资生. 跳跃—扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型[J]. 中国管理科学,2014, (3): 1-12.
[12]罗长青, 欧阳资生. 基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型及其比较[J]. 财经理论与实践, 2012, (6): 13-16.
[13]罗长青,欧阳资生, 夏嘉璐. 信用风险相关性度量的MRS Copula模型构建及实证研究[J]. 数学的实践与认识, 2014, (10): 53-62.
[14]Ouyang Zisheng, Huang Ying, Jia Yun, Luo Changqing. Measuring Systemic Risk Contagion Effect of the Banking Industry in China A Directed Network Approach. Emerging Markets Finance and Trade, 2020, 56(6): 1312-1335.
[15]Xie Chi, Luo Changqing, Yu Xiang. Financial Distress Prediction Based on SVM and MDA Methods: the Case of Chinese Listed Companies. Quality & Quantity, 2011, 45(3): 671–686
[16]Xie Chi, Luo Changqing. Credit risk correlation evaluation based on dynamic copula models. International Institute of Statistics & Management Engineering Symposium, 2010.
[17]谢赤, 罗长青. 财务困境预测的参数方法与非参数方法及其比较[J]. 当代财经, 007, (7): 113-117.
[18]谢赤, 罗长青, 王蓓. 财务困境预警SVM模型的构建及实证研究[J]. 当代经济科学,2007, (6): 96-100, 125-126.
[19]谢赤, 余聪, 罗长青, 王纲金. 基于MRS Copula-GJR-Skewed-t模型的股指期货套期保值研究[J]. 系统工程学报, 2013, (1): 83-93.
[20]龙瑞, 谢赤, 曾志坚, 罗长青.高频环境下沪深300股指期货波动测度——基于已实现波动及其改进方法[J]. 系统工程理论与实践,2011, (5): 813-822.
[21]曾志坚, 罗长青. 股票与债券市场流动性联动的实证研究[J]. 财经理论与实践, 2008, (4): 45-49.
[22]谭华, 谢赤, 罗长青, 江洲. 基于模糊粗糙集挖掘方法的证券价格预测研究[J]. 运筹与管理, 2008, (4): 118-123.
[23]罗长青. 市场情绪驱动的资产价格效应及智能投资策略研究. 西安: 西安交通大学出版社,2020, 15万字.
[24]罗长青. 信用风险相关性度量模型及其应用研究. 北京：经济科学出版社, 2015, 18万字.