长沙理工大学数学与统计学院研究生导师基本信息表

1、个人基本信息：

姓 名： 戴志锋
性 别：男

出生年月： 1979年11月
技术职称：教授

毕业院校： 湖南大学
学历（学位）：博士

所在学科：统计学，数学
研究方向：金融统计与优化

2、教育背景：

2009.9-2013.4
湖南大学学校应用数学专业
博士

2014.10-2017.11
中南大学商学院
博士后

2015.11-2016.11
香港理工大学应用数学系
访问****

3、工作经历：

2019.1-至今
长沙理工大学数统学院
教授

2014.1-2018.12
长沙理工大学数统学院
副教授

2006.7-2013.12
长沙理工大学数统学院
讲师

4、主要学术专著：

无

5、主讲课程：

投资学，金融风险管理，计量经济学，概率论与数理统计，数学模型

6、代表性学术论文：

1.Dai, Z.F. etal. The skewness of oil price returns and equity premium predictability. Energy Economics, 2021, 94, 105069.(经济与商业类SSCI，ABS三星期刊)
2.Dai, Z.F. Some new efficient mean-variance portfolio selection models, International Journal of Finance & Economics, 2021, doi: 10.1002/ijfe.2400. (经济与商业类SSCI，ABS三星期刊)
3.Dai, Z.F. etal. New technical indicators and stock returns predictability, International Review of Economics and Finance, 2021, 71, 127-142. (经济与商业类SSCI，ABS两星期刊)
4.Dai Z.F.,Zhu H. Stock return predictability from a mixed model perspective, Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 60, 101267. (经济与商业类ESI高被引论文，ABS两星期刊)
5.Dai, Z.F. etal. Forecasting stock market returns: new technical indicators and two-step economic constraint method. North American Journal of Economics and Finance, 2020, 53, 101216. (经济与商业类ESI高被引论文，ABS两星期刊)
6.Dai, Z.F. etal. Efficient predictability of stock return volatility: the role of stock market implied volatility, North American Journal of Economics and Finance, 2020, 52, 101174. (经济与商业类ESI高被引论文，ABS两星期刊)
7.Dai, Z.F.et al. Forecasting stock market returns by combining sum-of-the-parts and ensemble empirical mode decomposition, Applied Economics, 2020, 52: 2309-2323. (经济与商业类SSCI，ABS两星期刊)
8.Dai, Z.F. etal. Some improved sparse and stable portfolio optimization problems, Finance Research Letters, 2018, 27: 46-52. (经济与商业类ESI高被引论文，ABS两星期刊)

7、已完成或已在承担的主要课题：

1.“高分辨能力鲁棒一致性风险测度及其应用研究”，项目起止时间：2018年1月-2021年12月，国家自然科学基金面上基金项目，项目主持人，课题经费：48万元，编号：**. （管理学部-金融工程）
2.“两类投资组合优化问题的模型及算法研究”，项目起止时间：2014年1月-2016年12月，国家自然科学基金青年基金项目，项目主持人，编号：**. 已结题
3.“动态高分辨率鲁棒风险测度下多阶段投资组合问题研究”，第八批全国博士后基金特别资助。项目主持人，已结题。
4.“高分辨率鲁棒金融风险测度方法研究”，第56批全国博士后基金面上项目一等资助。项目主持人，已结题。
5.“正则化金融优化问题的建模与高效算法研究”。 研究时间：2015.01-2017.12，湖南省自然科学基金青年基金项目：项目主持人，结题。编号：2015JJ3015.
6.“基于Agent的金融脆弱性理论建模及仿真研究”，项目起止时间：2012年1月-2015年12月，教育部人文社科青年基金项目，项目主持人，结题。编号：12YJC790027.
8、联系方式：

联系电话
**
E-email
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办公地址
长沙理工大学能源楼1栋610
通信地址
湖南省长沙市天心区万家丽南路二段960号长沙理工大学数学与统计学院