姓 名： 刘利敏
电子邮箱： llim2004@163.com
通信地址： 数学与信息科学学院
邮　　编： 453007




　 个人简历


刘利敏,女,汉族,1971年01月生,硕士,副教授.1989.9－1993.7, 河南师范大学数学系基础数学专业获学士学位.1993.7－2001.9, 新乡师专数学系工作,2001.9－2002.1, 武汉大学信息管理学院信息管理专业进修访问.2002.9－2005.7, 河南师范大学数学系应用数学专业获硕士学位.2005.7－至今,河南师范大学数学系工作， 2009年考入上海理工大学攻读博士.

　 社会兼职




　 研究方向


研究方向为随机分析及随机优化在金融中的应用.

　 科研成果与奖励

2006年获河南师范大学“三育人”先进个人.

　 在研项目



[1] 金融衍生证券的定价理论与应用(), 河南省科技厅软科学基金项目,2004-2006,第一完成人;
[2] 金融衍生证券的效用无差别定价和套期保值（）, 河南省科技厅软科学基金项目,2006-2008,主持;
[3]衍生证券的无差别定价与套期保值研究()；河南省教育厅软科学基金项目,2007-2008,主持;
[4]未定权益的无差别定价和套期保值，河南师范大学青年基金项目，2006-2008，主持;
[5] 我国粮食期货市场功能发挥的实证研究(2009A630026)；河南省教育厅软科学基金项目,2009-2011,主持.

　 论文著作


[1]刘利敏,闫振荣,随机波动率模型的等价鞅测度．河南师范大学学报， 2006,34(4):24-27；
[2]刘利敏,牛保青,杨忻,赵玉亮,多维扩散模型的最优投资问题．河南师范大学学报， 2007,35(2):16-19；
[3]刘利敏,牛保青,闫海峰,幂效用函数的无差别定价和套期保值．数学的实践与认识，2009,39(5):42-46；
[4]闫海峰, 刘利敏,杨建奇,随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略．系统工程学报， 2007,22(4):379-385；
[5]闫海峰, 刘利敏,杨建奇,随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价．工程数学学报， 2009,26(1):43-50；