个人资料

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姓 名：郑晓阳


职 称：教授
电 话：**
传 真：**
邮 箱：zhengxiaoyang@hrbeu.edu.cn
个人简介


男，1957年生，北京师范大学硕士毕业，主要研究方向为随机过程和金融数学,硕士生导师。主讲研究生课随机过程与应用、高等概率、金融数学、随机分析，及本科生课概率统计，高级统计分析，金融数学基础等。

1985年至1988年在北京师范大学读研，学习随机过程的理论。多年来一直从事随机过程方面的研究，有着深厚的研究基础。近年来又开展金融数学的研究，并撰写随机过程和金融数学方面的论文9篇， EI收录4篇。主要代表作有《无穷维线性反应扩散过程的极限状态》，《一类反应扩散过程的无穷小算子在Banach和Hilbert空间的有界性》及《具有Poisson大周期的股票价格过程及其期权定价》等。
近期成果


近年来发表的文章

[1]郑晓阳,仲崇雨.ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价,哈尔滨工程大学学报2011（2）

[2]郑晓阳，官畅. 随机参数股价波动源模型下可赎回可转债定价, 哈尔滨工程大学学报2011（1）

[3]郑晓阳，刘兆鹏.指数O-U过程的具有不确定执行价格的期权定价, 哈尔滨工程大学学报2008（11）

[4] 郑晓阳，广义零程粒子系统预解算子的值域结构 , 哈尔滨工程大学学报2008（6）

[5] 郑晓阳，广义零程粒子系统生成元的局部有界性, 哈尔滨工程大学学报2007（9）

[6] 郑晓阳，广义零程粒子系统的生成元预解算子的散逸性 , 哈尔滨工程大学学报2007（5）