姓名：胡祥


系：保险系

E-mail：xianghu@zuel.edu.cn

职称：副教授

现任职务：保险系副主任

社会兼职：

讲授课程：保险学（本）、非寿险精算（本）、精算理论与实务（硕）

研究方向：非寿险精算、风险管理、保险经济学

个人简历2019.01- 至今中南财经政法大学金融学院副教授
2015.09 - 2018.12中南财经政法大学金融学院讲师
2014.07-2014.10 香港大学统计与精算学系 访问****
2012.09 - 2015.06 南开大学金融学院 经济学博士
个人荣誉中国准精算师（ACAA）
中南财经政法大学“文澜青年****”
学术成果：论文Guan, G., Hu, X.*,(2021).On the analysis of a discrete-time risk model with INAR(1) processes.Scandinavian Actuarial Journal,DOI:10.1080/**.2021.**.
Chen, M., Hu, X.*, (2021). On the evaluation of risk models with bivariate integer-valued time series. Lithuanian Mathematical Journal, forthcoming.
Sun, W.,Hu, X.*, Zhang, L.,(2020). Moments of discounted aggregate claims with dependence based on Spearman copula.Journal of Computational and Applied Mathematics,377, 112889.
Chen, M., Hu, X.*,(2020). Risk aggregation with dependence and overdispersion based on the compound Poisson INAR (1) process.Communications in Statistics: Theory and Methods,49(16), 3985-4001.
胡祥, 张连增. 基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用. 南开大学学报:自然科学版, 2019年第6期.
Yuan, N., Hu, X.*, Chen, M., (2018). Risk aggregation based on the Poisson INAR (1) process with periodic structure.Lithuanian Mathematical Journal,58(4), 505-515.
Hu, X.*, Zhang, L., Sun, W., (2018). Risk model based on the first-order integer-valued moving average process with compound Poisson distributed innovations. Scandinavian Actuarial Journal, 2018(5), 412-425.
胡祥,程芳芳, 张连增. 泊松INAR(1)模型参数估计方法的比较及其应用. 南开大学学报:自然科学版, 2018年第2期.
Hu, X.*, DuanB., ZhangL., (2017). De Vylder approximation to the optimal retention for a combination of quota-share and excess of loss reinsurance with partial information. Insurance: Mathematics and Economics, 76(5), 48-55.
胡祥, 段白鸽, 孙维伟.再保险精算模型风险评估——基于相关性的实证研究.保险研究, 2017年第6期.
孙维伟, 张连增, 胡祥.基于分层广义线性模型的非寿险费率厘定精算模型研究.统计与信息论坛, 2017年第6期.
胡祥, 张连增. 基于期望效用最大化的最优再保险策略.统计与决策, 2017年第8期.
胡祥, 张连增. 极值copula的统计推断与实证分析.数理统计与管理, 2017年第2期.
Hu, X.*, ZhangL., (2016). Ruin probability in a correlated aggregate claims model with common Poisson shocks: Application to reinsurance.Methodology and Computing in Applied Probability, 18(3), 675-689.
HuX.*, YangH., Zhang, L., (2015). Optimal retention for a stop-loss reinsurance with incomplete information.Insurance: Mathematics and Economics, 65(6), 15-21.
Zhang, L., Hu, X.*, DuanB., (2015). Optimal reinsurance under adjustment coefficient measure in a discrete risk model based on Poisson MA(1) Process.Scandinavian Actuarial Journal, 2015(5), 455-467.
张连增,胡祥.基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析.统计与信息论坛, 2014年第6期.
张连增,胡祥. Copula的参数与半参数估计方法的比较.统计研究, 2014年第2期.
张连增,胡祥.财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析.保险研究, 2013年第11期.
段白鸽,胡祥.基于联合概率分布的最优再保险策略.南开大学学报:自然科学版, 2013年第4期.
WuY., HuX.*, (2012). Ruin probability in compound Poisson process withinvestment.Journal of Applied Mathematics, Article ID286792,7pages,2012.
WuY.,HuX.*, (2012). Differential equations for ruin probability in a special risk model with FGM copula for the claim size and the inter-claim time.Journal of Inequalities and Applications, 2012(1), 1-13.
学术成果：著作、教材著作：
《最优再保险精算模型理论与应用》, 经济科学出版社, 2018.
《我国上市保险公司系统性风险评估》, 经济科学出版社, 2019.
教材：
学术成果：课题国家自然科学基金面上项目: 基于整值时间序列和相依结构的保险风险建模与最优管理策略研究（**）, 主持, 2020年1月-2023年12月.
国家自然科学基金青年项目: 基于不完全信息和相依结构的最优再保险策略研究（**）, 主持, 2016年1月-2019年12月.
中央高校基本科研业务费专项资金项目: 基于Copula理论的保险风险管理研究（**JCT008）. 主持, 2020年1月-2020年12月.
学术成果：获奖第四届中国风险管理与精算论坛优秀论文一等奖（2013）。
其他