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中南财经政法大学金融学院导师简介-李标

中南财经政法大学 免费考研网/2015-08-07

姓名:李标性别:男
籍贯:湖北民族:汉族
系:金融工程系是否博导:否
教研室:数理金融教研室是否硕导:是
E-mail:jackleeb@163.com职称:讲师
现任职务:
社会兼职:
讲授课程:《固定收益证券》、《金融计量》、《数量方法》
研究方向:利率期限结构、信用衍生产品、金融计量
个人简历2013年1月-2014年1月美国密歇根大学Ross商学院访问学者;2009年9月至今中南财经政法大学金融学院讲师;

2006年9月-2009年7月中国人民大学统计学院博士研究生;

2007年10月-2008年10月法国克莱蒙费朗二大交换博士生

个人荣誉学术成果:论文1.李标,徐静,张波,AGeneralNon-linearExpectation-BSDEDrivenbyLevyProcesses.数学杂志,2011年,vol.31(4):599-605;

2.BiaoLi,BoZhang,OnaClassofQuadraticGrowthRBSDEwithJumpsandItsApplication.StochasticModels,vol.25(3)(2009):483–507.(SCI);

3.李标,商豪,ptimalLog-SobolevInequalityforGeneralOrnstein-UhlenbeckProcesses.数学杂志,2009年,vol.29(2):139-142.。
学术成果:著作、教材学术成果:课题主持项目:

1.国家自然科学基金(批准号:**):基于Levy过程的Malliavin计算及其应用研究——衍生产品定价、灵敏性分析及数值算法,2012年1月-2013年1月;

参与项目:

2.国家自然科学基金(批准号:**):变结构的信用违约互换定价理论与实证研究,2012年1月-2014年12月;

3.国家自然科学基金(批准号:**):倒向随机微分方程,非线性数学期望及其应用研究,2008年1月-2010年12月;

4.教育部人文社科项目(批准号:09YJCZH122):波动率不确定情形下期权定价问题研究,2009年11月-2011年12月。

学术成果:获奖

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