一、个人基本情况
姓 名： 彭幸春
性 别：男
学 位：博士
职 称：副教授
所在系：统计学系
电子邮件：pxch@whut.edu.cn
联系电话：**
二、教育背景与工作经历
2004-2008武汉理工大学统计学专业学习，获理学学士学位
2008-2010武汉大学概率论与数理统计专业学习，获理学硕士学位
2010-2013武汉大学概率论与数理统计专业学习，获理学博士学位
2014-2016武汉理工大学理学院统计学系，讲师
2016-至今武汉理工大学理学院统计学系，副教授
2017-2018美国堪萨斯大学数学系，访问****
三、研究方向
保险精算, 金融数学, 应用概率统计
四、教学研究
1．2019年被聘为武汉理工大学青年教学名师；
2. 主持武汉理工大学校级教研项目：高校教育新形势下统计学专业建设的研究，
2018/05-2020/05;
3. 主讲研究生课程：现代概率论基础、高等数理统计、随机数学基础；
主讲本科生课程：时间序列分析、抽样调查、概率测度、统计学概论、高等数学、线性代数、概率论与数理统计
五、科学研究
1. 主持或参与的科研项目
(1) 主持国家自然科学基金青年项目(**): 信息不对称下保险公司的最优投资与风险控制问题研究, 2018/01-2020/12， 24万
(2) 参与国家自然科学基金面上项目(**): 面向多特征纵向-生存数据建模及BFH推断研究，2017/01-2020/12， 48万
2. 学术兼职
(1) 2017/12-至今 中国工业与应用数学学会精算与保险青年专业委员会委员
(2) 2015/06-至今 美国《数学评论》(Mathematical Review)评论员
(3) 2014/10-至今 湖北省现场统计研究会理事
3. 已发表的主要论文（*表示通讯作者）
[1] Xingchun Peng*, Yijun Hu. Optimal proportional reinsurance and investment under partial information. Insurance: Mathematics and Economics 2013, 53: 416-428; (SCI, SSCI)
[2] Xingchun Peng*, Linxiao Wei, Yijun Hu. Optimal investment, consumption and proportional reinsurance for an insurer with option type payoff. Insurance: Mathematics and Economics 2014, 59: 78-86; (SCI, SSCI)
[3] Xingchun Peng*, Fenge Chen, Yijun Hu. Optimal investment, consumption and proportional reinsurance under model uncertainty. Insurance: Mathematics and Economics 2014, 59: 222-234; (SCI, SSCI)
[4] Xingchun Peng*, Wenyuan, Wang. On the Markov-dependent risk model with tax. Applied Mathematics: A Journal of Chinese Universities 2015, 30(2): 187-196； (SCI)
[5] Xingchun Peng, Wenyuan, Wang*. Optimal investment and risk control for an
insurer under inside information. Insurance: Mathematics and Economics 2016, 69: 104-116；(SCI, SSCI)
[6] Xingchun Peng*, Yijun Hu. Risk-based optimal investment and proportional reinsurance of an insurer with hidden regime switching. Acta Mathematicae Applicatae Sinica-Engliah Series 2016, 32(3)：755-770; (SCI)
[7] Jing Cao, Xingchun Peng*, Yijun Hu. Optimal Time-consistent Investment and Reinsurance Strategy for Mean-variance Insurers Under the Inside Information. Acta Mathematicae Applicatae Sinica--Engliah Series 2016, 32(4): 1087-1100; (SCI)
[8] Wenyuan Wang, Xingchun Peng*, Reinsurer's optimal reinsurance strategy with upper and lower premium constraints under distortion risk measures，Journal of Computational and Applied Mathematics 2017, 315：142-160; (SCI)
[9] Wenyuan Wang, Xueyuan Wu*, Xingchun Peng, Kam C. Yuen, A note on joint occupation times of spectrally negative Levy risk processes with tax, Statistics and Probability Letters 2018, 140: 13-22; (SCI)
[10] Xingchun Peng, Fenge, Chen, Wenyuan Wang, Optimal investment and risk control for an insurer with partial information in an anticipating environment, Scandinavian Actuarial Journal 2018:10, 933-952, DOI:
10.1080/**.2018.**.(SCI, SSCI)
[11] Fenge Chen, Xingchun Peng*, Risk minimization for an insurer with investment
and reinsurance via g-expectation, Communications in statistics: theory and methods 48: 5012-5035, 2019；（SCI）
[12] Fenge Chen, Xingchun Peng*, Optimal deterministic reinsurance and investment for an insurer under mean-variance criterion, Communications in statistics: theory and methods 2019.DOI:10.1080/**.2019.168265.(SCI)