一、个人基本情况
姓 名： 魏林晓
性 别：女
学 位：博士
职 称： 讲师
所在系： 统计系
电子邮件：lxwei@whut.edu.cn
联系电话：**
二、教育背景与工作经历
教育背景
2005/09 ~ 2009/07 本科，山西大学
2009/09 ~ 2011/07 硕士，武汉大学
2012/10 ~ 2015/01 博士，武汉大学
工作经历
2015/07 ~ 至今 讲师，武汉理工大学理学院统计系
2018/09 ~2019/08 访问****，武汉理工大学理学院统计系
三、研究方向
随着经济全球化进程的不断发展以及金融业务的不断创新,金融产品的结构变得越来越复杂,金 融风险也愈加突出,金融风险管理变得越来越重要。因此,如何科学合理地对金融风险进行量化评估 、并达到有效的风险管理目标,是目前投资者和金融监督机构关注的热点。近年来，围绕着风险管理这一热点，开展了如何较系统地研究多维金融风险度量的表示定理及其在资产配置、风险配置、再保险策略中的应用等方面的研究工作，目前主持国家自然科学基金青年基金1项，参与包括国家自然科学基金、军工横向、国家其他部委在内的10个科研项目。本人目前正指导1名硕士生，并已先后指导多名本科生的毕业论文，指导本科生参加数学建模竞赛，获得美国数学建模竞赛二等奖2项、亚太地区大学生数学建模建模竞赛二等奖1项；指导本科生参加全国大学生市场调查与分析大赛获得国赛三等奖1项。
（1）数量值多维风险度量和风险统计量的表示定理及其相关性质的研究
在公理化的研究框架下,研究各类静态数量值的多维风险度量。从实践因素出发，研究多维风险度量应该满足的公理化性质和表示定理；研究动态数量值多维风险度量的公理化体系、表示定理及时间一致性(time-consistency)等相关性质；根据实际金融市场，构造新的有意义的、有效的、易操作的数量值多维风险度量,并研究它们的相关性质及其应用；构造各种具体的多维风险统计量、并研究它们的相关性质；构造各种具体的多维风险统计量、并研究它们的相关性质，并根据国内及国际实际市场数据,尝试对风险统计量进行统计模拟分析与实证研究,为金融市场的准备金额度决策,供科学理论依据。
（2）关于风险度量在资产与风险配置及其最优再保险策略中的应用研究
在金融风险管理中，与风险度量联系最紧密的研究热点就是关于风险与资产配置研究和风险度量在再保险粗略中的应用研究。
（i）风险度量在风险配置中的应用。风险配置问题也常被称为风险分配(risk sharing)问题。所谓风险分配问题,是指在总风险固定的情形下,如何最优地将总风险分配到各风险承受单元上去。围绕着风险分配问题，研究各种风险度量的Pareto最优（风险）分配问题和共单调风险配置问题。
（ii）风险度量在资产配置中的应用。总所周知“分散投资可以降低风险”,也就是说,分散投资比投资单一金融头寸更具有投资效益优势(也称“分散投资优势”)。在金融风险管理中,根据这一原理,相较于风险分配问题,另一个研究热点就是资产配置(Capital allocation) 问题的研究。所谓资产配置问题,是指从量化层面,研究“分散投资可以降低风险”的内在机制,或等价地说:在总投资资金固定的前提下,评价各个被投资的金融头寸,对“分散投资优势”所作出的贡献的大小。针对多维风险度量和风险统计量，研究其资产配置问题。
（iii）风险度量在最有再保险策略中的应用。将保险人和再保险人的风险偏好、保险人的财务预算状况(budget constraint)、再保险人的违约风险 (default risk)等经济和人的行为学等因素,有机地揉合进最优再保险模型, 出更一般、更贴近保险业市场的最优再保险模型,并研究其最优再保险策略。
四、教学研究
参与校级教学项目《高等教育新形势下统计学专业建设的研究》。
五、科学研究
　　　部分研究项目如下：
　　(1)主持国家自然科学基金青年基金：多维风险度量及其在资产与风险配置和再保险中的应用研究（项目号：**），24万，2021.01-2023.12，在研。
　　(2)参与国家自然科学基金青年基金，信息不对称下保险公司的最优投资与风险控制问题研究，28.8万， 2018.01-2020.12，在研。

六、代表性论文/专著

(1) Liu, P., Wang, R. and Wei, L^*. Is the inf-convolution of law-invariant preferences
law-invariant? Insurance: Mathematics and Economics 91:144-154, 2020. (SSCI，SCI).
(2) Wei, L. ^* and Hu, Y. Capital allocation with multivariate risk measures: an axiomatic
approach. Probability in the Engineering and Information Sciences 34(2): 297-315, 2020. (SCI).
(3) Liu, W., Wei, L.^* and Hu, Y. Multivariate convex risk statistics with scenario analysis.
Communication in Statistics-Theory and Methods 48(22): 5585-5601, 2019. (SCI).
(4) Liu, H. ^*, Hu, Y. and Wei, L. Cash subadditive risk measures for portfolio vectors. Acta
Mathematica Scientia 38B(1): 361-376, 2018, (SCI).
(5) Wei, L.^*, Ma, Y. and Hu, Y. Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity on
product spaces. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities 30(4): 407-417, 2015, (SCI).
(6) Wei, L. ^* and Hu, Y. (2014). Coherent and convex risk measures for portfolios with
applications. Statistics and Probability Letters 90: 114-120, 2014, (SCI).
(7) Peng, X. ^*, Wei, L. and Hu, Y., Optimal investment, consumption and proportional
reinsurance and insurer with option type payoff. Insurance: Mathematics and Economics, 59: 78-86, 2014, (SSCI, SCI).