基本信息 姓名:
王建华
性别:
男
民族:
汉族
出生年月: 1965.5
职务/职称: 教授
电话: **
电子邮件: wangao@public.wh.hb.cn
通讯地址: 武汉理工大学理学院
备注:



个人简历
1986年7月毕业于上海华东师范大学数学系； 1986年7月-1992年6月，原武汉工业大学数理系，教师； 1992年6月-2001年6月，原武汉工业大学出版社，编辑； 2001年6月至今，武汉理工大学理学院数学系,教师； 1995年9月-1998年6月，原武汉工业大学在职研究生，主攻经济预测与决策方向，获管理科学与工程专业硕士学位； 1999年9月至今，华中科技大学数学系，在职攻读概率论与数理统计专业金融数学方向博士研究生


研究方向及成果
研究方向为金融数学与金融工程。对金融风险数量分析和金融衍生证券定价及数值计算感兴趣，发表相关论文20多篇。 [1] 度量与控制金融风险的新方法,武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2002,24(2):60-63 [2] 投资项目的期权评价与最优投资规则,应用数学,2002,15(2):93-96 [3] 风险资产组合的均值-CVaR有效前沿(1),管理工程学报,2003,17(1):29-33 [4] 中国股票收益率的稳定分布拟合与检验，武汉理工大学学报，2003,25(10): 99-102 [5] 基于稳定分布下股票收益率的VaR，统计与决策，2004，(4)：17~18 [6] 美式一篮子期权定价的蒙特卡罗模拟改进技术，统计与决策,2004，(9): 19~20 [7] 非对称拉普拉斯分布在股票收益率中的应用，武汉理工大学学报，2004,26 (3):97-99 [8] A Trinomial Option Pricing Model Based On High Moments, Proceedings of 2005 International Conference on Innovation & Management,October 29-30,2005,p477~480,WUTP [9] Risk Asset Portfolio Choice Models Under Three Risk Measures，Proceedings of 2005 International Conference on Innovation & Management, October 29-30,2005,p1233~1236,WUTP [10] 美式期权定价的数值方法及敏感性分析，统计与决策，2005