姓名:刘燕武

　　性别:男

　　出生年月:1976年2月

　　籍贯:武汉黄陂

　　学位：博士

　　职称:副教授

　　研究方向:金融风险管理、资产组合管理、企业并购、金融工程、项目管理。

　　1998年毕业于武汉理工大学管理科学与工程系，获管理学学士学位，2001年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位，2008毕业于武汉理工大学金融工程与管理专业，获管理学博士学位，2001年至今在武汉理工大学管理学院任教。于2013年8月28日至2014年8月29日在美国加州大学圣地亚哥分校瑞帝管理学院( Rady School of Management, University of California – San Diego)，在此期间主要从事基于复杂系统视野下的资产价格组合预测方法研究。研究方向为金融风险管理、投资组合优化。主持了湖北省自然科学基金面上项目《基于实际约束分类集成的投资组合优化模型及其算法研究（编号：2010CDB02103）》和湖北省科技厅软科学项目《基于实际约束的投资组合选择策略及其应用研究（编号：2010DHA018）》，对投资组合优化和金融风险管理有较系统的研究。现为湖北省系统工程学会理事。

　　科研获奖：

　　[1] 参加国家自然科学基金面上项目《企业并购风险识别系统的研究(**)》，获武汉市科技进步三等奖一项（获奖编号：20061ch014）；

　　[2] 论文《企业进化的理想模式》，获湖北省自然科学优秀学术论文三等奖，2005年，第一作者。

　　主持和参与的主要科研项目如下：

　　[1] 基于实际约束分类集成的投资组合优化模型及其算法研究（2010CDB02103）, 湖北省自然科学基金面上项目,主持人；

　　[2] 基于实际约束的投资组合选择策略及其应用研究（2010DHA018），湖北省科技厅软科学项目，主持人；

　　[3] 具有交易成本的组合投资优化模型及其算法（**），国家自然科学基金，主要完成者（导师为第一负责人）；

　　[4] 交通行业科研基础条件能力建设与发展研究（20091g0076），交通部重点软科学项目，第三完成人。

　　近年来发表相关学术论文:

　　[1] 刘燕武，张忠桢. 基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,系统管理学报, 2010, 19(4): 444-450.

　　[2] 刘燕武，张忠桢. 基于方差和条件风险价值的期货套期保值优化模型. 统计与决策, 2009, 23(19): 127-128

　　[3] 刘燕武，张忠桢. 组合套期保值的多元线性回归特征 .系统管理学报, 2008, 17(3): 303-306.

　　[4] 刘燕武. 关于债券组合久期计算的改进方法. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版). 2008, 30(1): 140-142.

　　[5] 刘燕武，张忠桢. 考虑保证金和卖空限制的资产组合优化研究. 武汉理工大学学报, 2007, 29(11): 148-151.

　　[6] 刘燕武，张忠桢. 复合套期保值模型的旋转算法. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版). 2006, 28(1): 134-137.

　　[7] 张忠桢, 刘燕武, 张鹏. 中国股市股票组合的正态性检验. 2002, 16(10): 12.

　　[8] 林辉平, 刘燕武，张忠桢. Markowitz资产组合理论在复合套期保值中的应用. 武汉理工大学学报, 2001, 23(4): 91-94.

　　[9] Liu Yanwu, Zhang Zhongzhen. Pivoting algorithm for mean lower semi-absolute deviation portfolio optimization model. 2010 International Conference on MultiMedia and Information Technology, MMIT 2010, v 1, p 302-305(EI核心检索).

　　[10] Liu Yanwu, Zhang Zhongzhen Pivoting algorithm for Mean-CVaR portfolio optimization model. Lecture Notes in Electrical Engineering, v 72 LNEE, p 201-207, 2010, Advances in Wireless Networks and Information Systems(EI核心检索).

　　[11] Liu Yanwu, Zhang Zhongzhen. Pivoting algorithm for large scale linear programming with upper and lower bounds. International Conference on Challenges in Environmental Science and Computer Engineering, CESCE 2010, v 1, p 410-413. (EI核心检索).

　　[12] Liu Yanwu, Zhang Zhongzhen. Parametric pivoting algorithm for parametric quadratic programming problem. Proceedings of the 2009 2nd Pacific-Asia Conference on Web Mining and Web-Based Application, WMWA 2009, p 293-296(EI核心检索).

　　[13] Liu Yanwu, Zhang Zhongzhen. Mean-absolute deviation optimization model for hedging portfolio selection problems. 2009 International Conference on Future Computer and Communication, FCC 2009, p 76-79(EI核心检索).

　　[14] Liu Yanwu, Zhang Zhongzhen. A parametric algorithm for long-short portfolio optimization. Proceedings - 1st International Workshop on Knowledge Discovery and Data Mining, WKDD, p 279-282(EI核心检索).

　　[15] Liu Yanwu, Zhang Zhongzhen. Pivoting algorithm for optimization model of portfolio rebalancing with transaction costs. Proceedings of the 2009 International Conference on Computational Intelligence and Natural Computing CINC 2009, n 1, p 269-272(EI核心检索).

　　[16] Liu Yanwu, Zhang Zhongzhen. A fast algorithm for linearly constrained quadratic programming problems with lower and upper bounds. Proceedings - 2008 International Conference on MultiMedia and Information Technology, MMIT 2008, p 58-61(EI核心检索).