刘成特聘研究员特聘研究员，博士生导师，院长助理数理经济与数理金融系，副系主任Email: chengliu_eco@whu.edu.cn电话：+86-博士，统计学，新加坡国立大学，新加坡 （2009—2013年）学士, 统计学, 武汉大学，中国 （2005—2009年）个人网页：https://sites.google.com/view/cheng-liu-in-whu/home


教学和研究领域
教学课程：概率论，数理统计，高级概率论，衍生金融工具与金融工程
研究领域：金融计量经济学，资产投资，高频数据分析
学术经历
2018年8月至今：武汉大学经济与管理学院，数理经济与数理金融系，特聘研究员
2016年12至今：武汉大学经济与管理学院，数理经济与数理金融系，副教授
2014年7月-2016年11月：武汉大学经济与管理学院，数理经济与数理金融系，助理教授
2013年5月-2014年4月：新加坡管理大学，高级研究员
获奖与荣誉
(1)第十二届湖北省社会科学优秀成果奖二等奖（2020）
(2)武汉大学第十四届人文社会科学研究优秀成果奖一等奖（2017）
(3) 2018年度武汉大学弘毅学堂优秀工作者
编审经历
Journal of Econometrics, 2019—至今
Journal of the American Statistics Association, 2016—至今
Journal of Business & Economic Statistics, 2020—至今
Economic Modelling,, 2020—至今
《经济学（季刊）》，审稿人，2020年—至今
专业组织会员与资格证
中国数量经济学会常务理事
湖北省数量经济学会副秘书长

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主要论文及书籍（近五年或过去十年较有社会影响力的）
国际期刊论文
(1)Liu, Chengand Sun, Yixiao. A Simple and Trustworthy Asymptotic t Test in Difference-in-Differences Regressions.Journal of Econometrics, 2019, 210: 327-362.
(2) Kong Xin-Bing andLiu, Cheng*, Test against constant factor loading matrix with large panel high-frequency data,Journal of Econometrics, 2018, 204: 301-319.
(3)Liu, Chengand Tang, Cheng Yong, A quasi-maximum likelihood approach for integrated covariance matrix estimation with high frequency data,Journal of Econometrics, 2014, 180: 217-232.
(4)Liu, Chengand Tang, Cheng Yong, A state space model approach to integrated covariance matrix estimation with high frequency data,Statistics and Its Interface(SCI), 2013, 6: 463-475.

工作论文
(1) Kong Xin-Bing, Lin Jin-Guan,Liu Cheng*and Liu Guang-Ying (2020), Discrepancy between global and local principal component analysis on large-panel high-frequency data. Journal of the American Statistics Association第二轮审稿中。
(2)高频数据下高维积分协方差矩阵的估计、预测及应用，审稿中

科研项目
(1)国家自然科学基金委青年项目，项目号：**，高维积分波动率矩阵的估计及其在资产投资组合中的应用，2016.01-2019.12，18万元。
(2)教育部人文社会科学研究青年基金项目，项目号：20YJC790074,基于高频数据的积分波动率矩阵动态建模及其在风险控制中的应用研究，2020.03-2023.03，8万元。