Xiong Heng特聘副研究员Email: hxiong9@uwo.ca电话：+86-博士，金融建模，加拿大西安大略大学 硕士，金融建模，加拿大西安大略大学 硕士，工程商业管理，英国华威大学学士，电子科学与技术系，华中科技大学


教学和研究领域
教学课程： 金融精算随机过程、风险管理、公司金融、经济金融数学，统计学
研究领域： 金融建模，随机过程，高阶隐马尔科夫链
学术经历
保险与精算系教师，武汉大学，2018年7月—至今
专业组织会员与资格证
加拿大CORS，美国SIAM会员
FRM持证人
获奖与荣誉
全额博士研究生奖学金，加拿大西安大略大学， 2014-2018；
女王伊丽莎白二世研究奖学金／安大略省科学技术研究奖学金，2017-2018
加拿大总督学术奖章-金奖提名 2018

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国际期刊论文
[1]R. Mamon,H. Xiong, Y. Zhao (2020). The Valuation of a Guaranteed Minimum Maturity Benefit under a Regime-Switching Framework, North American Actuarial Journal, https://doi.org/10.1080/**.2019.**.
[2]X. Gu, R. Mamon, T. Duprey,H. Xiong(2020).Online estimation for a predictive analytics platform with a financial-stability-analysis application. European Journal of Control, https://doi.org/10.1016/j.ejcon.2020.05.008.
[3]H. Xiong, R. Mamon (2019). A higher-order Markov chain-modulated model for electricity spot-price dynamics, Applied Energy, 233-234, 495-515.
[4]H. Xiong, R. Mamon (2018). Putting a price tag on temperature, Computational Management Science, 15(2), 259-296.
[5]H. Xiong, R. Mamon (2016). A self-updating model driven by a higher-order hidden Markov chain for temperature dynamics, Journal of Computational Science, (17), 47-61.
科研项目
[1]加拿大央行合作项目（2017-2018）
[2]Joint modelling of financial stress index and industrial production index under a hidden Markov model-driven regime-switching framework, submitted to Journal of Financial Stability, (SCI, 5-year IF: 2.595).