胡利琴
副教授
金融系
Email:hu_liqin@whu.edu.cn
电话：+86-**
博士，金融学，武汉大学经济与管理学院（2004—2007年）
硕士，金融学，武汉大学经济与管理学院（2001—2004年）
学士，信息与计算科学，武汉大学数学与计算机学院（1997—2001年）

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教学和研究领域

教学课程：金融时间序列分析、金融经济学、微观经济学、宏观经济学

研究领域：风险管理、金融工程
学术经历

金融系助教，武汉大学，2004年7月—2007年12月

金融系讲师，武汉大学，2008年1月—2012年12月

金融系副教授，武汉大学，2013年1月—至今
主要论文、书籍、项目（近五年或过去十年较有社会影响力的）

期刊论文

人民币实际有效汇率和对外贸易收支的关系——中美和中日双边贸易收支的实证研究，第二作者，金融研究，2006，4。

中国商业银行操作风险评级问题研究，第二作者，金融研究，2007，12。

极值理论在商业银行操作风险度量中的应用。第二作者，投资研究，2008，12。

基于组合理论的中国商业银行风险整合和资本配置研究，金融研究，2009,3。

我国银行业宏观审慎监管与微观审慎监管协调问题研究，管理世界，2012，11。

中国外汇市场压力与货币政策——基于TVP-VAR模型的实证研究，国际金融研究，2014,7.

会议论文

RealityandfutureoftheriskaggregationofChinesecommercialbanks，China-CanadaworkshoponfinancialengineeringandERM2010，ISTP检索。

AssessmentanalysisoffinancialstabilityincentralChinaconsideringtheassetbubblesituation，ISAM2011，EI检索。

TheApplicationofEVT-CopulainOperationalRiskQuantification.IEEEEMS2007AcceptedPaper,EI检索。

ApplicationofBayesianInferenceintheStructuralModellingofOperationalRiskofChineseCommercialBank.IEEEEMS2008AcceptedPaper,EI检索。

教材

金融时间序列分析实验教程，武汉大学出版社，2012年

科研项目

纵向项目

我国商业银行风险整合中多维风险交互作用机理研究：理论模型与统计推断，7万，教育部人文社会科学研究青年基金项目，2012年，12YJC790064