姓名：潘娜 性别：女

籍贯：湖北
职称：副教授


院系：财经高等研究院



E-mail：pnangela@hotmail.com

现任职务：财经高等研究院 副教授

研究方向：数理金融




学习经历

2006–2011 华中科技大学经济学院 数量经济学博士


研究成果

1.潘娜,王子剑,周勇.资产价格泡沫何时发生崩溃？——基于LPPL 模型的在中国金融市场上的有效性检验[J]. 中国管理科学, 2018,V26(12): 25-33
2.潘娜,周勇.交易行为可作为价格波动的先行指标吗?——基于线性与非线性模型的比较研究[J].数理统计与管理, 2017(4).
3.潘娜.把握产业变革新动向[M].经济日报.2012.2
4.潘娜,周少甫.基于Copula-MEM 模型的沪深300 指数日内波动率序列间动态相关性分析[J].财会通讯, 2011(32):4-5.
5.Pan Na. Modeling and Forecasting for Realized Volatility of Warrants Based on a Threshold Multiplicative Error Model[J]. 2010 国际应用统计学术研讨会.ISTP 检索
6.Pan Na. VIX Compilation-principles and Experience Summary[J]. 2011 公司治理国际研讨会.ISTP 检索
7.周少甫, 潘娜. 亚洲创业板市场的相关性分析[J]. 统计与决策, 2006(4):74-77.
8.周少甫, 潘娜. 香港创业板市场与主板市场的动态相关性分析[J]. 统计与决策,2004(11):34-36.
9.潘娜, 朱利民. 资产管理公司处置不良资产的方法探索[J] .知识与创新, 2005.6．





工作论文


1.基于高频数据股指期货价格波动与交易行为动态关系研究
2.基于对数周期幂律模型的改进与应用研究




































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