田凤平 稿件来源： | 作者：国际商学院 | 发布日期：2018-05-02

姓名：田凤平
职称：副教授、博士生导师
主要研究方向：金融风险管理、金融计量
Email：tfengp@mail.sysu.edu.cn
电话：
传真：
办公室：海琴六号A4104-1
通讯地址：广东省珠海市中山大学珠海校区国际金融学院（519082）
个人简介：
田凤平，博士，中山大学国际金融学院教师，应用经济学硕士生导师，经济学博士后。
教育背景：
2007.9—2010.6，中山大学岭南学院，金融工程与风险管理博士
2005.9—2007.6，中山大学岭南学院，数量经济学硕士
2001.9—2005.6，湘潭大学数学与计算科学学院，理学学士
工作经历：
2018.4—至今，中山大学国际金融学院副教授
2015.8—2016.2，Monash University, visitor
2013.11—至今，中山大学应用经济学学科硕士生导师
2010.7－2018.4，中山大学国际金融学院讲师
2011.5—2014.5，广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心专职研究员
2011.5—2014.5，中山大学985工程三期建设项目“金融创新与区域发展研究创新基地”专职研究员
2010.7-2012.7，中山大学应用经济学流动站博士后
讲授课程：
本科课程：金融衍生工具、金融市场学、金融工程、投资与资产组合管理、国际金融
研究生课程：金融衍生工具、金融学研究、国际金融研究、国际经济研究
出版专著：
1. 梁建峰，刘京军，田凤平. 人民币外汇市场风险管理研究. 经济管理出版社. 2012年10月第1版.
代表性论文：
[1] A quantile regression approach to panel data analysis of health‐care expenditure in Organisation for Economic Co‐operation and Development countries. Health economics, 2018, 27(12): 1921-1944. (SSCI Q1)
[2] Realized volatility forecasting of agricultural commodity futures using the HAR model with time-varying sparsity. International Journal of Forecasting, 2017, 33(1): 132-152. (SSCI Q1)
[3] Realized volatility forecast of agricultural futures using the HAR models with bagging and combination approaches. International Review of Economics and Finance, 2017, 49: 276-291. (SSCI Q1/Q2)
[4] Realized Volatility Forecasting of Agricultural Commodity Futures Using Long Memory and Regime Switching. Journal of Forecasting, 2017, 36(4): 421-430. (SSCI)
[5] Realized Volatility Forecast of Stock Index Under Structural Breaks. Journal of Forecasting, 2015, 34(1): 57-82. (SSCI)
[6]“股权众筹投融资方的最优策略分析”，《管理科学学报》，2017年第20卷第9期，113-126.
[7]“可变调整成本与劳动力流动的状态依赖”，《中山大学学报》（社会科学版），2017年第57卷第1期，162-180.
[8]“基于面板数据的中国菲利普斯曲线的非参数估计及分析”，《数理统计与管理》，2014年第5期，810-820.
[9]“农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型”，《经济评论》，2014年第4期，50-67.
[10]“跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价”，《中国管理科学》，2013年第3期，50-60.
[11] “全球通货膨胀率的国际联动效应研究——基于贝叶斯潜在多动态因子模型的分析”，《国际贸易问题》，2013年第6期，145-156.
[12] “长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测”，《管理工程学报》，2013年第2期.
[13] “几乎理想需求系统面板数据模型的非参数估计分析”，《南方经济》，2009年第7期.
[14] “中国城镇和农村居民医疗保健消费的差异性分析——基于面板数据恩格尔曲线模型的非参数估计”，《统计研究》第26卷第3期，2009年3月.
[15] “非参数估计方法在长江和珠江三角洲地区城镇居民消费支出分析中的应用”，《经济学（季刊）》第7卷第4期，2008年7月.
主持课题：
1. 国家社科基金青年项目：基于金融高频数据的多元波动率模型及其实证研究
2. 教育部人文社会科学研究青年基金项目：我国人口结构与资产价格研究
3. 中国博士后科学基金一等资助：我国金融市场发展与居民消费平滑研究
4. 广东省哲学社会科学“十二五”规划青年项目：广东省居民消费平滑研究
5. 广东省教育厅优秀青年创新人才培养计划项目：考虑流动性约束和不确定性的广东省城镇居民消费研究
6. 高校基本科研业务费中山大学青年教师培育项目：中国城乡居民消费行为差异与消费金融产品创新研究
7. 中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目：金融发展、居民消费保险与消费平滑研究
8. 中山大学青年教师起步资助计划
9. 中山大学优秀研究生导师逸仙创新人才培养计划：中国外汇市场的微观结构研究
参加课题：
1.“不完全金融市场、证券投资本土偏好与中国跨境资产组合投资”，国家自然科学基金青年项目，在研。
2.“房地产及其金融资产的定价与风险管理”，国家自然科学基金重点项目，结题。
3.“异方差和扩展Tobit模型的估计方法研究”，国家自然科学基金面上项目，结题。
4.“农产品期货市场波动率的预测以及预测精度评价研究”，国家自然科学青年基金项目，结题。
5.“境内外人民币汇率衍生品对人民币汇率变化趋势的影响及其风险管理研究”，国家社会科学基金青年项目，结题。
6.“人民币汇率价格传递对广东省进出口的影响”，广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目，结题。
7.“Tobit模型的非参数和半参数估计研究及其应用”，国家自然科学基金项目，结题。
8.“广东省多层次资本市场体系推动自主创新和科技成果转化的政策与机制研究”，广东省软科学研究计划项目重点研究课题，结题。
企业咨询：
曾为广东省政府做资本市场体系建设发展的政策制定等相关咨询工作。
审稿期刊：
International Review of Financial Analysis、Quantitative Finance、International Review of Finance、Emerging Markets Finance and Trade、《经济学（季刊）》、《运筹与管理》等