梁方 稿件来源： | 作者： | 发布日期：2020-07-26

姓名: 梁方
职称: 助理教授
主要研究方向: 金融计量、实证资产定价以及衍生品市场
Email:liangfang@mail.sysu.edu.cn
办公室：海琴6号A457乙
通讯地址：广东省珠海市香洲区中山大学国际金融学院（519082）
个人简介:
梁方，国际金融学院教师，硕士生导师。主要的研究方向是金融计量、实证资产定价以及衍生品市场。具体的研究问题包括：（1）金融波动率的建模和预测；（2）外汇市场的风险因子；（3）宏观经济不确定性对金融市场的影响。已有研究发表于International Review of Finance，Economic Modelling，Finance Research Letters等期刊。
教育背景:
2015.9－2020.7 北京大学国家发展研究院 金融学博士（北京大学优秀毕业生）
2011.9－2015.7 南开大学经济学院 经济学学士（南开大学优秀毕业生）
工作经历:
2020.7－至今 中山大学国际金融学院 助理教授（****）
讲授课程：金融衍生工具
部分发表论文:
1. The Predictive Power of Macroeconomic Uncertainty for Commodity Futures Volatility, with Zhuo Huang and Chen Tong, International Review of Finance (SSCI), forthcoming.
2. Does Measurement Error Matter in Volatility Forecasting? Empirical Evidence from the Chinese Stock Market, with Zhuo Huang, Tianyi Wang, and Yajing Wang, Economic Modelling (SSCI), 2020, 87: 148－157.
3. Modeling Dynamic Higher Moments of Crude Oil Futures, with Zhuo Huang, Chao Li, and Tianyi Wang, Finance Research Letters (SSCI), forthcoming.
学术报告:
2019 The Fourth International Workshop in Financial Econometrics, Maceio?, Alagoas, Brazil.
2019 Financial Econometrics Seminar, Duke University, U.S.A.
2019 Econometrics Workshop, University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.
2019 CIFER Macro and International Economics Seminar, Tsinghua PBCSF, China.
2018 International Workshop on Financial Stability in a New Era, Geneva, Switzerland.
2018 The 5th Applied Financial Modelling Conference, Kampar, Malaysia.
2018 The 3rd PKU-NUS Annual International Conference on Quantitative Finance and Economics, Peking University, China.
参与课题:
1．《基于已实现测度和隐含信息期限结构的衍生品定价研究》，国家自然科学基金面上项目，2019.1－2022.12
专业经历:
2017.8-2018.8 中国金融四十人论坛 青年研究员