姓名：梁建峰性别：女
电话：020-84112107传真：020-84114823
职称：副教授
办公室：岭南行政中心613
Email：jfliang@mail.sysu.edu.cn
通讯地址：广州市新港西路135号中山大学岭南（大学）学院（510275）

个人简介：

梁建峰，中山大学国际商学院兼职教师。

教育背景：
2004年12月，香港中文大学金融工程方向，博士；
2001年8月，天津大学管理科学与工程专业，硕士；
1999年8月，南开大学经济学专业，学士。

工作经历：
2010年1月－中山大学岭南学院风险管理与保险学系，副教授；
2005年10月－2009年12月，中山大学岭南学院风险管理与保险学系，讲师；
2006年8月—2007年1月，麻省理工学院斯隆管理学院，访问学者；
2004年9月－2005年9月，香港中文大学系统工程与工程管理系，博士后；
2001年9月－2005年9月，香港中文大学系统工程与工程管理系，兼职助教。

教学情况：
投资学、金融风险管理、金融资产定价、金融工程

研究领域：
金融工程、金融风险管理

发表论文：
[1]刘京军，曾令琤，梁建峰，境内外人民币远期市场套期保值效率研究，上海财经大学学报，11（4），2009，90-97。
[2]JianfengLiangandJingjunLiu,Trackingerroranalysisofoptionedportfoliooptimization,BusinessIntelligence:ArtificialIntelligenceinBusiness,IndustryandEngineering,IEEEComputerSociety,ISBN-13:978-0-7695-3705-4,2009,241-245.(EI)
[3]JianfengLiang,Trackingmodelsforoptionedportfolioselection,CommunicationsinComputerandInformationScience,Springer,V35,2009,729-736.(ISTP)
[4]JingjunLiuandJianfengLiang,Assetallocationandoptimalcontractfordelegatedportfoliomanagement,CommunicationsinComputerandInformationScience,Springer,V35,2009,713-720.(ISTP)
[5]JianfengLiang,MultistageTrackingModels:SolutionsandAnalysis,ElectronicCommerceandBusinessIntelligence,IEEEComputerSociety,ISBN-13:978-0-7695-3661-3,2009,366-369.(EI)
[6]JianfengLiang,Discreteanalysisofportfolioselectionwithoptimalstoppingtime,JournalofAppliedMathematicsandDecisionSciences,Vol.2009,doi:10.1155/2009/609196,1-9.
[7]JiangfengLiang,Portfolioselectionmodelforoptimalstoppingtime,《AdvancesinBusinessIntelligenceandFinancialEngineering》,AtlantisPress,ISBN:978-90-78677-13-0,2008,228-235.(ISSHP)
[8]JiangfengLiang,ShuzhongZhangandDuanLi,Optionedportfolioselection:modelsandanalysis,MathematicalFinance,2008,18(4),569-593.(SSCI)
[9]唐万生，梁建峰，韩其恒，组合证券投资的概率准则模型，《系统工程学报》，2004，19(2),193-197。
[10]韩其恒,唐万生，梁建峰，允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型，《系统工程学报》，2003，18(4),289-293。
[11]WanshengTANG,YanqingWANG,JianfengLIANG,ractionalprogrammingmodelforportfoliowithprobabilitycriterion，IEEEInternationalConferenceonSystems,ManandCybernetics,2002,6,516-519.(EI)
[12]梁建峰，唐万生，有交易费用的组合证券投资的概率准则模型，系统工程，2001,19(2),5-10。

主持的课题：

1．主持国家社会科学基金项目“境内外人民币汇率衍生品对人民币汇率变化趋势的影响及其风险管理研究”（起止时间：2008.7—2010.7）

2．主持广东省自然科学基金博士启动项目“离散时间动态组合投资的停时－风险模型与方法研究”（起止时间：2006.10—2008.12）

3．主持国家自然科学基金杰出青年基金项目“金融资产配置、资产定价与风险管理”之子课题“金融衍生品资产配置的离散模型研究”（起止时间：2009.1—2012.12）

4．主持广东海事局横向课题，“航标效能定期评估操作手册以及GRISK风险评估验证”，（委托方：广东海事局，起止时间：2009.7—2009.12）

参加的课题：

1．参加广州市社科基金项目“人民币升值背景下出口企业汇率风险管理研究—以广州市为例”（起止时间：2009.1—2010.12）

2．参加国家自然科学基金项目“随机环境下的动态车辆调配问题研究”（起止时间：2008.01—2010.12）

3．参加国家自然科学基金项目“委托代理框架下的投资组合策略与最优契约研究”（起止时间：2008.10—2010.10）

4．参加广东海事局横向课题，“沿海水域航行条件以及航标效能定期评估机制和通报制度”，（委托方：广东海事局，起止时间：2007.5—2007.12）

5．参加课题“2010年广州亚运会全面风险管理”（2007.12—2008.5）。