各系部老师-姚念
个人简介
教育经历
工作经历
研究领域
获得荣誉
教学课程
科研成果


姚念

姓名：姚念
职称：副教授
性别：女

教育程度：博士以上
电话：**

邮箱：yaonian@szu.edu.cn
地址：科技楼311

姚念，女，1980年11月生。



简介：

教育经历： [1]1998年~2002年，武汉大学 数学与统计学院 数学基地班 本科
[2]2002年~2007年，武汉大学 数学与统计学院 概率统计系 硕博连读

工作经历： [1]2007年7月至2011年7月， 武汉大学 数学与统计学院 概率统计系 教学科研
[2]2017年2月至2018年7月， 美国南伊利诺伊大学 数学系 访问****
[3]2011年9月至今 深圳大学 数学与统计学院 统计系 教学科研

研究领域： 随机过程在金融中的应用
大偏差与泛函不等式

获得荣誉：

教学课程： 本科生课程：《高等数学》、《概率论与数理统计》、《概率论》、《保险精算》、《随机过程》等
研究生课程：《高等概率论》、《现代风险理论》等

科研成果： 主持或参与项目：
a. 完成一项国家自然科学基金专项基金项目（数学天元基金）。项目批准号：**。项目名称: 马氏过程的大偏差和泛函不等式。申请者为项目负责和主要完成人。执行时间：2010 年 1 月至 2010 年 12 月。该项目已结题。
b. 完成一项国家自然科学基金专项基金项目（国家自然科学青年基金）。项目批准号：**。项目名称: 随机矩阵的大偏差及其在泛函不等式中的应用。申请者为项目负责和主要完成人。执行时间：2012 年 1 月至 2014 年 12 月。该项目已结题。
c. 参与一项国家自然科学基金面上项目. 项目批准号：**. 项目名称：随机过程的泛函不等式和渐进性质. 执行时间：2009 年 1 月至 2011 年 12 月。排名 4。
d. 参与一项国家自然科学基金面上项目. 项目批准号：**. 项目名称：泛函不等式与随机微分方程上的大偏差问题. 执行时间：2014 年 1 月至 2017 年 12 月。排名 2。
e. 参与一项国家自然科学基金面上项目. 项目批准号：**. 项目名称：动态复杂网络同步优化研究. 执行时间：2013年 1 月至 2016 年 12 月。排名 5。
f. 参与一项国家自然科学基金专项基金项目. 项目批准号：**.项目名称：基于多目标人工蜂群算法的项目投资组合研究. 执行时间：2013 年 1 月至 2013 年 12 月。排名 2。

发表学术文章：

1.Yao N#, Zhang Z. Beckner inequalities for Moebius measures on spheres. ESAIM Probab. Stat. 23 (2019), 552–566.
2.Yao N#, Xiao M. Asymptotic analysis for affine point processes with large initial intensity. Analysis and Application, 2019, 17(1): 117–143.
3.Yao N#, Xiao M. Limit theorems for non-markovian marked dynamic contagion processes. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018, 464(1):693-706.
4.Yao N#*, Moderate deviations for multivariate Hawkes processes. Statistics &
Probability Letters, 2018, 40: 71-76.
5.Yao N#*, Optimal Leverage Ratio Estimate of Various Models for Leveraged
ETFs to exceed a target. Int. J. Financ. Eng.. 2018, 05(2): 37 pp.
6.Cheng L, Li R, Wang R, Yao N. Moderate deviations for a stochastic wave
equation in dimension three. Acta Applicandae Mathematicae, 2018, 158, 67–85.
7.Li Y, Wang R, Yao N*, Zhang S. Moderate deviations for a fractional stochastic
heat equation with spatially correlated noise. Stochastics and Dynamics, 2017, 17, 23pp.
8.Li Y, Wang R, Yao N*, Zhang S. A moderate deviation principle for stochastic
Volterra equation. Statistics & Probability Letters, 2017,122, 79-85.
9.Yao N#*. Accurate pricing formulas for asian options with jumps. Journal of
Mathematics, 2013, 33(5), 819–824.
10.Hu S, Yao N*. Exponential Convergence in Probability for Empirical Means of
Levy Processes. Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Series, 2010, 26,
481-488.
11.Wu, L.; Yao, N; Zhang, Z. L1-uniqueness of Sturm-Liouville operators. Sci. China Math. 53 (2010), no. 1, 173–178.
12.Guillin, A.; Léonard, C.; Wu, L.; Yao, N. Transportation-information inequalities for Markov processes. Probab. Theory Related Fields 144 (2009), no. 3-4, 669–695.
13.Wu, L.; Yao, N*. Large deviation principles for Markov processes via Φ-Sobolev inequalities. Electron. Commun. Probab. 13 (2008), 10–23.