更新日期：2018年9月1日
姓 名 罗嘉雯 性 别 女
出生年月 1989年8月 籍贯 贺州市
民 族 汉族 政治面貌 群众
最后学历 博士研究生毕业 最后学位 经济学博士
技术职称 助理研究员 导师类别 硕导
行政职务Email 2jialuo@163.com
工作单位 华南理工大学工商管理学院 邮政编码 510540
通讯地址 广州天河区五山路381号汕头校友楼
单位电话 **


个人简介
罗嘉雯，女，博士，华南理工大学工商管理学院助理研究员。长期从事金融经济学，特别是高频波动率的研究，博士论文主要关于金融市场的高频波动率预测研究，本项目拟对博士论文成果进一步延伸和拓展。目前在国内外优秀期刊发表和录用了多篇关于高频波动率预测以及金融市场微观结构的论文，包括European Journal of Finance, Applied economics, Economic Modeling，Physica A，China Accounting and Finance Review，《管理科学学报》，《系统工程理论与实践》和《中国管理科学》等。并获得国家自然科学基金、教育部人文科学研究项目、广东省自然科学基金等多项国家级和省部级项目资助。
工作经历
2016年7月至今，华南理工大学工商管理学院，助理研究员
教育经历
2011年9月-?2016年6月 博士
中山大学岭南学院金融学专业
2014年9月?-2015年10月 国家公派出国联合培养博士生
澳大利亚昆士兰大学经济学院（School of Economics, University of Queensland）
2007年9月-?2011年7月 学士
中山大学岭南学院金融学，中山大学逸仙班实验班
获奖、荣誉称号
[1] 2016-2017下半学年优秀教学奖
[2] 2016年度广东省优秀研究生
[3]2015年度国家博士研究生奖学金
[4] 2014年度中山大学优秀博士奖学金
[5] 2013年度国家博士研究生奖学金
[6] 2013年度中山大学笹川奖学金优秀论文奖
[7] 2013年度中山大学笹川奖学金优秀青年基金
[8] 2012年岭南学院董事会奖学金
[9] 2011年度中山大学优秀本科毕业论文
[10] 2011年度中山大学优秀本科毕业生
[11] 2008年-2010年度均获中山大学一等奖奖学金
社会、学会及学术兼职
担任Energy Economics, European Journal of Finance, Applied Economics, 管理科学学报，中国管理科学等国内外多个学术期刊论文评阅人，广州市金融服务创新与风险管理重点研究基地助理研究员。
研究领域
金融经济学，金融市场微观结构，金融波动率研究，金融高频时间序列，金融风险管理
科研项目
1. 国家自然科学基金青年科学基金项目，**，主持
2.教育部人文社会科学研究青年基金，17YJC63099，主持
3. 中国博士后科学基金面上资助项目，2017M612674，主持
4. 广东省自然科学基金博士启动纵向协同项目，2017A**，主持
发表论文
1.Jiawen Luo, Langnan Chen, Weiguo Zhang,Covariance breakdowns and connectedness of crude oil futures markets with non-synchronous data, Applied Economics, 2018
2.Jiawen Luo, Langnan Chen,Volatility dependences of stock markets under structural breaks, European Journal of Finance, 2018
3.罗嘉雯， 陈浪南. 基于TVS-MHAR模型金融市场多元波动率的预测[J]. 系统工程理论与实践，2018 ,38 (7), 1677-1689
4. 罗嘉雯， 陈浪南. 基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究[J]. 管理科学学报 2016 ,16 (8), 13-?26.
5. 罗嘉雯，陈浪南. 多国股票市场的高频波动相关性研究[J]. 中国管理科学，2018,26(2), 116-126
6. Jiawen Luo, Langnan Chen, and Hao Liu. "Distribution characteristics of stock market liquidity." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392.23 (2013): 6004?-6014.
7. Jiawen Luo, Langnan Chen, Realized volatility forecast for stock index futures using the HAR models with Bayesian approaches, China Accounting and Finance Review, 18(3), 2016:22-?50.
8. Chen Langnan, Jiawen Luo, and Hao Liu. "The determinants of liquidity with G-RJMCMC?VS model: Evidence from China." Economic Modelling 35 (2013): 192--198.
9. 陈浪南，罗嘉雯，刘昊 基于TVP?VAR?GCK模型的量价时变关系研究[J]. 管理科学学报 2015 ,18 (9), 72-?85.
10. 罗嘉雯, 陈浪南. 金融发展影响科技创新的实证研究[J]. 中国科技论坛, 2013, 1(8): 128-?133.
教学活动
担任本科生《投资学》《投资银行业务与经营》《证券投资学》以及研究生《研究方法论》教学工作