周倜Google Scholar ResearcherID

助理教授 |商学院, 金融系
周倜，男，本科毕业于中山大学，硕士毕业于美国纽约州立大学石溪分校，博士毕业于香港科技大学, 获金融学博士学位。2009-2011年曾任国泰君安证券资产管理部量化研究员。目前任南方科技大学商学院金融系助理教授，主要研究方向为实证资产定价，期权定价，金融风险管理和金融科技，开设金融衍生品，量化投资分析，金融实证分析方法，金融计量学及其应用等本科和研究生课程，主持深圳市稳定支持计划一项，教改横向课题一项。
个人简介研究兴趣
资产定价，期权定价，收益率可预测性与投资组合优化，金融科技
教育背景
2011-2016 香港科技大学 金融博士
2007-2009 美国纽约州立大学石溪分校 统计硕士
2003-2007 中山大学 数学与应用数学学士
工作经历
2016.8-至今 南方科技大学金融系 助理教授
2009.9-2011.8 上海国泰君安证券资产管理公司 量化投资部研究员
2009.6-2009.8 花旗集团亚太总部 GTS部实习
教学经历
金融实证分析方法（本科/硕士）
金融计量经济学（硕士）
量化投资分析（本科/硕士）
金融衍生品（本科）
团队成员
研究助理：余晨，张笛，叶一帆
博士生：王云奇 赵恒昱?


个人简介

研究领域资产定价，期权，收益率可预测性与投资组合优化，金融科技

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教学金融衍生品（本科），量化投资分析（本科/研究生），金融实证分析方法（本科），金融计量学及其应用（研究生）

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学术成果 查看更多Working papers:
1.? 期权隐含高阶矩的期限结构及收益率可预测性：来自A 股 期权市场的证据 (with Yunqi Wang), Under review
presented: 中国金融学年会2020,?18th International Symposium on Financial System Engineering and Risk Management?
2. Expected Macroeconomic Conditions and Market Risk Premium: Evidence from Term Structure of Macroeconomic Forecasts (with Yizhe Deng)
presented: CIRF 2020,?18th International Symposium on Financial System Engineering and Risk Management (Best paper award)
3. Term Structure of Recession Probabilities and the Cross-Section of Asset Returns, Under review
presented: AFA 2018, EFA 2017, FMA Asia 2017, AFBC 2016, 1st Greater China Finance Conference
4. Forward-Looking Tail Risk Measures (with Markus Huggenberger and Chu Zhang), Working paper
presented: Asian Quantitative Finance Conference 2018, CICF 2018, SoFiE 2018, DGF 2017, IFABS 2017 Oxford, SoFiE 2017 Summer School (Kellogg)
5. The Peso Problem: Evidence from the S&P 500 Options Market (with Chu Zhang), Working paper
presented: SoFiE 2017 Summer School (Kellogg), AFBC 2015 (Best paper of PhD Forum, 3rd Prize), CICF 2015
6. Institutional Investment Horizons and the Agency Cost of Debt (with Zilong Zhang and Di Kang), Under review
presented: IFABS 2019, FMA 2014, TADC 2014



团队成员 查看更多






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学生指导：
学硕：欢迎想做研究的同学。
专硕：欢迎对量化投资，金融衍生品方向感兴趣的同学。
博士?：对资产定价、最优投资组合，衍生品、公募基金业绩评估、信用风险和金融科技?感兴趣的学生可以联系我。
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一）本课题组常年招聘研究助理
一、应聘条件：
1、金融、金融工程，统计学或相关专业硕士；
2、对金融学术研究有兴趣。强烈欢迎有以下领域研究经验的同学：横截面股票收益率，收益率可预测性，最优投资组合，期权定价，信用风险、利率期限结构；
3、熟悉某种统计软件（Matlab/SAS/R/Stata/Python等）；
4、工作积极主动，严谨细心，有良好的沟通能力，热于学习新知识。
二、岗位职责：
协助课题组完成科研和行政工作 、其他交办的事项
三、工作地点：
深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学商学院金融系
四、工作条件和待遇：
按学校统一标准缴纳五险一金，含餐补、过节费和工会福利。年底双薪。具体面议。为表现优异者提供进一步深造的机会。
五、联系方式：
有意向者请将以下材料发至 zhout@sustech.edu.cn，邮件标题应注明应聘研究助理:
1. 个人简历和成绩单
2. 相关的科研经历说明（如有）
二）本课题组招收一名博士后研究员
应聘条件：
1.金融学或者相关专业（金融数学/概率统计）博士学历
2.熟悉金融学基本理论，对横截面股票收益率，收益率可预测性，最优投资组合，期权定价，公募基金业绩评估，信用风险、利率期限结构，公司金融等某一领域有所了解
3.具有较强的中英文学术写作能力
4.有志于从事学术或者政策研究
本课题组为博士后研究员提供有市场竞争力的薪酬+五险一金+学校工会各项福利，同时协助博士后研究员申请深圳市的博士后补贴 （12万/年）。特别优秀者可申请校长卓越博士后计划，年薪35万元。学校为每位博士后提供每两年2.5万元的学术交流资助。博士后出站后有机会获得深圳市各项出站补贴。博士后研究员在课题组期间可参与课题组各科研项目，并可作为论文合作者。有意向者请将简历及相关资料发至 zhout@sustech.edu.cn ，合适者将组织现场或网络面试。

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