个人简介

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王佳捷

教育经历：
本科：复旦大学数学系，控制论专业
硕士：上海财经大学应用数学系，概率论与数理统计
博士：英国巴斯大学数学系，主修随机过程及其金融应用

工作经历：
2013.5-2015.5，意大利罗马第一大学，经济学院，博士后研究员
2015.9-2016.8，上海财经大学，数学学院，讲师
2016.9至今，暨南大学，深圳旅游学院，讲师

主讲课程（本科）：
高等数学、统计学原理、金融衍生产品基础

研究方向：
随机过程：Skorokhod嵌入问题、最优停时问题
数学金融：奇异期权（路径相关）的稳健定价

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学术成果

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代表性论文

[1]“Minimal Root’s embeddings for generalized starting and target distributions”, Stochastic Processes and their Applications, 2020

[2]“Optimal robust bounds for variance options”, preprint, 2018, available on arXiv

[3]“Root’s barriers: construction, optimality and applications to variance options”, The Annals of Applied Probability, 2013

[4]“Lp solutions of BSDEs with stochastic Lipschitz condition”, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, 2007


主持科研项目
国家自然科学基金项目青年科学基金项目，“非一致可积Skorokhod嵌入的构造与应用”