张兴发



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系 所：统计系

个人简历
经济与统计学院教师，统计学博士，副教授。研究兴趣为金融时间序列分析。主持国家自然科学基金项目一项，以第一作者或者通讯作者在《Statistics and its interface》,《Statistics and probability letter》、 《Communications in Statistics: Theory and Methods》,《SCIENCE CHINA Mathematics》， 《应用概率统计》，《应用数学学报》等期刊发表科研论文10余篇（SCI收录5篇），获得过校级教学成果奖二等奖和广州大学优秀教师称号。

研究方向
1.具有厚尾特征的波动率模型的参数估计问题。
2.基于高频时间序列波动率模型参数估计问题

教学方向
1. 数学基础课程
2. 计算统计

科研项目
主持国家自然科学基金项目: “”(**),2015/1-2017/12.
1.张兴发, 2015-2017, 一类多维半参数GARCH-M模型的统计推断, 国家自然科学基金委员会 , 编号: **, 22万元

发表论文
1. Zhu H, Zhang X, Liang X, et al. On a vector double autoregressive model[J]. Statistics & Probability Letters, 2017.（129）86-95.（通讯作者）
2. Zhang X, Wong H, Li Y. A functional coefficient GARCH-M model[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2016, 45(13): 3807-3821.
3. Song Z F, Zhang X F, Li Y, et al. A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable[J]. Science China Mathematics, 2016, 59(9): 1795-1814.（通讯作者）
4. 张兴发, 李元. 一类GARCH-M模型的拟极大指数似然估计[J]. 应用数学学报, 2016, 39(3):321-333.
5. 张兴发, 李元. 一类GARCH-M模型的遍历性研究(英文)[J].应用概率统计, 2015, 31(3):247-253.
6. Zhang X, Wong H, Li Y, et al. An alternative GARCH-in-mean model: Structure and estimation[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2013, 42(10): 1821-1838.
7. Zhang X, Wong H, Li Y, et al. A class of threshold autoregressive conditional heteroscedastic models[J]. Statistics and Its Interface, 2011, 4(2): 149-158.