孙有发
行政职务：副院长
系别：金融系
职称：教授
办公电话：
邮箱：youfrich@163.com


教师简介
孙有发(1976.2–)，男，江西临川人，汉族，金融系统工程博士，金融工程教授(2011年12月起)、研究生导师(2008年起)；荷兰国家数学与计算机科学院访问教授、博士后研究员(2011.9-2012.9)；广东省本科高校金融学类专业教学指导委员会委员；广东省金融学会金融科技专业委员会专家委员；广东省金融创新研究会常务理事；深圳前海深港创新金融研究院研究员。
主持国家自然科学基金项目2项，主持广东省自然科学基金项目2项；参与国家、省部级项目10 余项。在International Journal of Computer Mathematics、International Journal of Financial Engineering、Physics Letters A、系统工程理论与实践、计算机学报等国内外权威期刊发表学术论文 50 余篇，其中：被 SCI 收录4 篇，SSCI收录2篇，ESCI收录1篇，EI收录16篇，CSSCI 收录 10余篇。


研究领域
计算金融、计算实验金融、金融工程与风险管理、智能金融、科技金融、金融大数据分析等


教育背景
2003.9-2006.6 华南理工大学系统工程研究所 系统工程专业 工学博士学位
1998.9-2001.4 华南理工大学系统工程研究所 系统工程专业 工学硕士学位
1993.9-1997.7 中国石油大学（华东）自动化学院 工业电气自动化专业 工学学士学位

硕士阶段和博士阶段，师从我国著名系统工程与控制领域专家刘永清教授、邓飞其教授以及我国信息与通信工程和人工智能技术专家吴今培教授、模糊数学思想家陈世权教授，分别从事人工智能技术以及金融系统工程研究，分获华南理工大学系统工程专业（智能系统工程方向）的硕士和系统工程专业（金融系统工程方向）博士学位。


职业经历
2001-04-08--2003-08-30 广东深圳 华为技术有限公司 产品经理 工程师
2006-07-01--2015.12.31 广东工业大学 管理学院 历任教研室副主任/主任、系副主任、系主任、金融工程研究所所长等
2011.9-2012.9 荷兰数学与计算机国家研究院(Centrum Wiskunde & Informatica)访问教授、博士后研究员，主要从事计算金融研究，涵盖复杂金融系统建模、金融资产随机波动率模型近似精确仿真、复杂金融模型参数估计（校正）、金融衍生产品定价、衍生品交易风险动态对冲等。
2016.1--至今 广东工业大学经济与贸易学院 教授


科研项目
计算金融领域项目：
[1]. 主持国家自然科学基金项目《带双层反馈的非线性随机波动率期权定价模型研究》（项目编号：**），2018/01-2021/12；
[2]. 主持广东省自然科学基金项目《投资者成熟度、多重反馈与期权定价理论研究》（项目编号：2017A），2017/01-2020/1；
[3]. 主持广东省自然科学基金项目《基于分布函数和隐式解的多资产Heston随机波动模型近似精确仿真关键技术》（批准号：2014A），2015.1-2018.1；
计算实验金融领域项目：
[4]. 主持国家自然科学基金项目《带反馈的随机波动率股票定价模型研究》(批准号:**)，2008.1-2011.12，已结题；
大数据技术领域项目：
[5]. 参与国家自然科学基金项目《智能管理中软计算融合与协作技术及其应用研究》(批准号:**) ，项目主要完成人员，已结题；
[6]. 参与国家自然科学基金项目《模糊信息的认知结构及其处理方法研究》(批准号:**) ，项目主要成员，已结题；
[7]. 参与广东省自然科学基金项目《科研项目智能管理系统及其应用研究》(批准号:980896，已结题) ，项目主要完成人员，已结题；
[8]. 参与广东省自然科学基金项目《科研项目智能管理的软计算技术及其应用研究》，(批准号:000874) ，项目主要完成人员，已结题；
行为金融领域项目：
[9]. 参与广东省哲学社会科学项目《基于投资者行为的企业融资绩效动态演化模型研究》(批准号:06GO-03) ，2008.1-2010.12，已结题，排名第2。
金融工程领域项目：
[10]. 参与国家自然科学基金项目《集成专家意见的在线投资组合策略设计及竞争性能分析》(批准号:**)，2008.1-2011.12），已结题，排名第2；
其他未分类项目：
[11]. 参与国家自然科学基金项目《随机双线系统的非合作博弈理论研究》(批准号: **，已结题) 项目主要成员，已结题，排名第3；
[12]. 参与广东省自然科学基金项目 《随机双线性系统的非合作博弈理论及其应用研究》(批准号: **) 项目主要成员，已结题；


专著（或教材）出版情况
[1]. 《基于系统论的行为资产定价理论与模型研究》(科学出版社, 2018)。
内容简介：将系统科学的方法论引入到行为金融学研究中，研究行为金融学中迫切需要解决的、也是核心的研究课题——行为资产定价理论及模型，提出一种基于系统论的行为资产定价理论，并建立两大类模型框架及五个具体的模型，获得了若干有意义的成果。该理论认为，要将金融资产定价问题作为一个系统来研究；从系统与组成要素之间、各要素之间、系统与环境之间等的复杂关系中，从整体上而不像当前主流金融学及行为金融学研究那样将研究对象割裂为某个子系统，来研究资产定价问题。在研究定价问题时，要考虑组成要素(或子系统)之间的关联性，宜采用动态而非静态的、非线性而不是线性的研究范式。最后，建基于上述理论框架和具体模型之上的“带反馈的行为证券定价仿真系统”，通过科学严谨的金融实验，揭开了证券市场零和博弈下股价走势的深层次原因以及各类型投资者盈亏的谜底。本专著可为研究行为资产定价提供一种新的理论框架及模型参考；所采用的研究方法也开阔了行为金融学的研究思路。


发表论文
[1]. 孙有发,郭婷, 刘彩燕, 等(2018). 股灾期间上证50ETF期权定价研究[J]. 系统工程理论与实践, 38(11): 2721-2737.（计算实验金融领域论文，中国系统工程学会会刊、国家自然科学基金委管理学部重要A类期刊）
[2]. Youfa Sun, Caiyan Liu, Shimin Guo(2017). Stochastic volatility double jump-diffusions model: The importance of distribution type of jump amplitude. International Journal of Computer Mathematics, Vol. 94, No. 5, pp. 989-1014 (SSCI、SCI收录 计算金融领域论文)
[3]. 孙有发, 丁露涛 (2016), Bates模型下一种美式期权高阶紧致有限差分定价方法. 系统科学与数学, 2017, 37(2):425-435.
[4]. Youfa Sun (2015), Efficient pricing and hedging under the double Heston stochastic volatility jump-diffusion model, International Journal of Computer Mathematics, Vol.92, No. 12, pp. 2551-2574 (SCI、SSCI，计算金融领域论文)
[5]. Youfa Sun; George Yuan; Shimin Guo; Jianguo Liu; Steven Yuan (2015), Does Model Misspecification Matter for Hedging A Computational Finance Experiment Based Approach, International Journal of Financial Engineering, Vol. 2, No. 3, pp. 1-21 (ESCI收录，计算金融领域论文，Mathematical Reviews）
[6]. 孙有发, 张成科, 刘彩燕, 岳鹄, 武赛 (2011). 集合竞价算法对股票价格的影响[J]. 系统工程理论与实践, 31(1): 28-37. (ISSN:1000-6788.CN: 11-2267/N.) （计算实验金融领域论文，中国系统工程学会会刊、国家自然科学基金委管理学部重要A类期刊）
[7]. 孙有发, 张成科, 高京广, 邓飞其 (2007). 现代证券定价模型. 系统工程理论与实践，27(5):1-11. （EI，中国系统工程学会会刊、国家自然科学基金委管理学部重要A类期刊）
[8]. 孙有发, 张成科, 高京广, 邓飞其(2007). 带反馈的混沌并行GA及其在非线性约束优化中的应用. 计算机学报, 30(3): 424-430. （EI，中国计算机学会会刊）
[9]. Y.F. Sun, L.T. Ding, C.Y. Liu, G.Y. Zhang (2015). Effective discretization scheme for the Heston model Implicit solution based approach. Advances in Computer Science Research(ISSN 2352-538X), 18(1), pp 886-888, 2015/6/28. 计算金融领域论文
[10]. Y.F. Sun, L.T. Ding, C.Y. Liu, G.Y. Zhang (2015). A comparison of effective discretization schemes for the double Heston model in financial industry. Advances in Computer Science Research(ISSN 2352-538X), 18(1), pp 556-559, 2015/6/28. 计算金融领域论文
[11]. Y.F. Sun, G.Y. Zhang & S.Q. Li (2015). An Effective Simulation of Heston Model: Combining Quadratic Exponential and Exact Simulation schemes. Advances in Intelligent Systems Research(ISSN 2352-5401), 123(1), p 461, 2015/7/26. 计算金融领域论文
[12]. 孙有发, 梁肖肖，郭旭冲，刘彩燕，张成科 (2012). 小世界网络 V.S. 均匀混合网络中的SIRS型传染病模型[J]. 系统仿真学报, 24(3): 669-676. （中国系统仿真学会会刊）
[13]. 孙有发, 郭旭冲，梁肖肖，刘彩燕，张成科 (2010). 现实复杂情形下的SIRS型传染病模型及其控制策略[J]. 系统仿真学报, 22(1):195-200. （中国系统仿真学会会刊）
[14]. 孙有发, 颜学湘, 郭旭冲, 刘彩燕, 张成科 (2011). 基于情绪传染的自适应变主体股市演化模型[J]. 系统管理学报, 20(3):327-334. 1005-2542 （国家自然科学基金委管理学部重要A类期刊）
[15]. 孙有发, 李雪岩, 刘彩燕, 王嘉媚 (2012). 基于遗传算法的Markowiz策略模型与股票价格行为[J]. 系统管理学报, 21(4):546-551. （国家自然科学基金委管理学部重要A类期刊）
[16]. 孙有发, 李雪岩,刘彩燕, 叶珊珊,丁伟武 (2011).基于策略倾向的投资者预期与做市商模型分析[J]. 系统工程, 11: 28-33. (CSSCI、国家自然科学基金委管理学部重要B类期刊）
[17]. 孙有发 (2011). 基于集合竞价算法的股价短线操纵研究[J]. 统计与决策, 4:40-44. (CSSCI)
[18]. 孙有发, 邓飞其(2006). 带跳及反馈的随机波动证券定价模型. 华南理工大学学报, 34(6):59-63.（EI）
[19]. 孙有发, 高京广, 张成科,邓飞其 (2007). 反馈混沌遗传算法及其在约束优化中的应用，华南理工大学学报, 35(1): 19-23. （EI）
[20]. 孙有发, 邓飞其 (2006). 反馈跳扩散模型应用于证券预测研究. 统计与决策, 10: 29-31. (CSSCI)
[21]. 孙有发 (2007). 复杂最优消费组合问题的数值逼近解算法. 统计与决策, 8: 1-3. (CSSCI)
[22]. 孙有发 (2007). 倒数正态分布与证券收益异象原因研究. 统计与决策, 5: 21-22. 1002-6487. (CSSCI)
[23]. 孙有发,陈世权,吴今培（2002）. 一种非一致性的自适应遗传算法与应用. 系统工程, 2002, 20(62): 82-86. (CSSCI、国家自然科学基金委管理学部重要B类期刊)
[24]. 孙有发,陈世权,吴今培, 刘永清等（2001）. 一种基于模糊遗传神经网络的信息融合技术及其应用. 控制与决策, 16: 717-720. （EI）


获奖情况
一、在深圳华为技术有限公司工作期间
先后荣获新员工进步奖，职业风范奖，广东联通本地通项目团体一等奖，华为公司技术需求贡献一等奖等；
二、在广东工业大学工作期间
分别获得如下奖项或荣誉称号：
[1]. 2006年获得广东工业大学经济管理学院“十佳”授课青年教师称号；
[2]. 2006-2007年度获得广东工业大学教学优秀一等奖；
[3]. 2007-2008学年度、2014-2015学年度考核优秀；
[4]. 2007-2015年度，多次获得指导本科生毕业论文获创新奖；
[5]. 2008-2014年，多次获得广东工业大学先进科技工作者称号；
[6]. 2009.08 广东省委党校全省高校哲学社会科学教学科研骨干研修班优秀学员；
[7]. 2014年，第十二届金融系统工程与风险管理国际年会优秀论文 (中国系统工程学会金融系统工程专业委员会、国家自然科学基金委员会管理学部主办)
[8]. 2016年，第十四届金融系统工程与风险管理国际年会优秀论文 (中国系统工程学会金融系统工程专业委员会、国家自然科学基金委员会管理学部主办)
[9]. 2018年，荣获中国(横琴）国际高校量化金融大赛南部赛区优秀指导教师称号
[10]. 2019年，获得广东工业大学教学成果一等奖


教授课程
本科生：《金融工程》、《金融风险管理》、《衍生金融工具创新》、《金融学导论》、《证券投资学：理论与实践》、《行为金融学》、《金融系统建模与仿真》等
硕士生：《计算金融》、《衍生品定价与风险管理》、《衍生金融工具创新》、《算法交易》等
博士生：《管理科学理论、模型与方法研究前沿》


我的团队
计算金融研究团队：教授1名；副教授2名；4名讲师（博士后）；团队教师成员均拥有博士学位，均拥有海外学习或工作经历。另有研究生若干。
智能金融研究团队：教授1名，博士讲师3名；团队教师成员均拥有博士学位。另有研究生若干。