郑挺国
教授
吉林大学
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办公室：经济楼A202（右）
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个人简介 研究成果 研究项目
郑挺国，男，1979年生，浙江温岭人，经济学博士。现为厦门大学经济学院统计系和王亚南经济研究院教授、博士生导师，厦门大学****，先后入选教育部****青年****、国家****青年拔尖人才、福建省哲学社会科学领军人才、教育部新世纪优秀人才、福建省新世纪优秀人才、福建省高校****杰出人才。主要从事宏观经济与政策分析、宏观计量学、金融计量学、时间序列分析等领域的研究。曾在《经济研究》(11篇)、《经济学季刊》、《世界经济》、《金融研究》、《管理世界》、《管理科学学报》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、 Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Journal of Multivariate Analysis、China Economic Review、Economic Modelling等国内外学术期刊上发表论文近70篇。曾主持国家自然科学基金项目3项，获全国优秀博士学位论文提名奖，多次获福建省社科优秀成果奖、厦门市社科优秀成果奖。
目前，本人正致力于宏观经济与金融市场监测、宏观与金融大数据分析等方面的专题研究，积极运用经济计量方法对现实经济进行实时监测和预测，并发布实时监测网站-科宽（http://112.74.178.199）。
（联系地址：福建省厦门市思明南路422号 厦门大学经济楼A202室，邮编：361005）
工作经历
2016.06 - 至今，厦门大学经济学院统计系，教授
2014.08 - 至今，厦门大学王亚南经济研究院，教授
2012.06 - 至今，厦门大学王亚南经济研究院，博士生导师
2011.08 - 2014.07，厦门大学王亚南经济研究院，副教授
2012.09 - 2013.09，美国罗格斯大学统计系，博士后（公派）
2009.07 - 2011.07，厦门大学王亚南经济研究院，助理教授
2002.07 - 2004.08，东北师范大学学校办公室
学习经历
2006.09 - 2009.07，吉林大学数量经济学专业，博士研究生
2004.09 - 2006.07，吉林大学数量经济学专业，硕士研究生
1998.09 - 2002.07，吉林大学商学院经济信息管理专业，本科
研究方向
宏观经济与政策分析；宏观计量学；金融计量学；时间序列分析；大数据方法与应用



2021，Generalized autoregressive moving average models with GARCH errors，Journal of Time Series Analysis (SCI)，Resubmitted. （Zheng Tingguo*, Xiao Han, Chen Rong）
2021，中国股市羊群效应的区制转移时变性研究，《金融研究》录用待刊。（郑挺国、葛厚逸）
2021，中国城市间房价泡沫的时变传染效应研究，《世界经济》录用待刊。（郑挺国、龚金金、宋涛）
2021，Mixed-frequency SV model for stock volatility and macroeconomics, Economic Modelling (SSCI), 95, 462-472. （Shang Yuhuang, Zheng Tingguo*）
2020，基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度，《经济研究》第10期，p55-71。（王霞、郑挺国）
2019，时变乘数效应与改革开放以来中国财政政策效应测定，《经济研究》第12期，p38-53。（陈创练、郑挺国、姚树洁*）
2018，房地产价格失调与时变货币政策立场识别，《金融研究》第9期，p1-18。（郑挺国、赵丽娟、宋涛）
2018，数据修订、实时估计与时变参数货币政策规则抉择，《统计研究》第8期，p23-38。（陈创练、郑挺国）
2018，股市波动长期成分与宏观基本面的非线性格兰杰因果检验，《数理统计与管理》第5期，p1102-13。（尚玉皇、郑挺国）
2018，Regional Clustering and Synchronization of Provincial Business Fluctuations in China, Chinese Geographical Science (SCI), 28(4), p571-583. (Song Tao, Zheng Tingguo*)
2018，基准收益率曲线与宏观经济：基于混频DSGE模型的研究，《经济研究》第6期，p36-51。（尚玉皇、郑挺国）
2018，中国金融形势指数混频测度及其预警行为研究，《金融研究》第3期。（尚玉皇、郑挺国）
2018，股市波动溢出效应及其影响因素分析，《经济学(季刊)》第17卷第2期，p669-692。（郑挺国、刘堂勇）
2018，Fitting and Forecasting Yield Curves with a Mixed-Frequency Affine Model: Evidence from China, Economic Modeling (SSCI), 68, p145-154. (Shang Yuhuang, Zheng Tingguo*)
2017，基于季节增长率的一种直接调整方法，《统计研究》第6期，p109-123。（郑挺国、党珏）
2017，利率市场化、汇率改制与国际资本流动的关系研究，《经济研究》第4期，p64-77。（陈创练、姚树洁*、 郑挺国）
2017，宏观数据发布与经济周期实时测度方法研究，《系统工程理论与实践》第37卷第4期，817-830。（郑挺国、夏凯）
2017，Dirichlet ARMA Models for Compositional Time Series, Journal of Multivariate Analysis (SCI)，158, 31-46. (Zheng Tingguo*, Chen Rong) (2017-6)
2017，Modeling Spot Rate Using a Realized Stochastic Volatility Model with Level Effect and Dynamic Drift, North American Journal of Economics & Finance (SSCI), 40, 200-221. (Li Shaoyu, Zheng Tingguo)
2016，短期利率波动测度与预测：基于混频宏观-短期利率模型，《金融研究》第11期，p28-52。（尚玉皇、郑挺国）
2016，公众预期、货币政策立场与中国宏观经济动态，《21世纪数量经济学（第17卷）》.（郑挺国、黄佳祥）
2016，时变参数泰勒规则及央行货币政策取向研究，《经济研究》第8期，p43-56。（陈创练、郑挺国*、姚树洁）
2016，中国宏观经济下行区间的冲击来源及其差异性分析，《世界经济》第9期。（郑挺国、黄佳祥）
2015，Generalized ARMA Models with Martingale Difference Errors, Journal of Econometrics (SCI, SSCI), 189(2), 492-506. (Zheng Tingguo, Xiao Han, Chen Rong*) (2015-12)
2015，宏观因子与利率期限结构：基于混频Nelson-Siegel模型，《金融研究》第6期，p14-29。(尚玉皇、郑挺国、夏凯)
2015，我国货币政策非对称反应的实证检验，《数理统计与管理》第2期，p316-326. （郑挺国、郭辉铭、钱鹏程）
2014, A Realized Stochastic Volatility Model with Box-Cox Transformation, Journal of Business and Economic Statistics (SSCI, SCI), 32(4), 593-605. (Zheng Tingguo, Song Tao) (2014-10)
2014, "Money–output Granger causal dynamics in China", Economic Modelling (SSCI), 43, p192-200. (Wang Xia, Zheng Tingguo, Zhu Yanli)
2014, "An Extensive Study on Markov Switching Models with Endogenous Regressors", Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (SSCI), 18(4), p403–418. (Wang Xia, Shang Yuhuang, Zheng Tingguo*)
2014，基于宏观基本面的股市波动度量与预测，《世界经济》第12期，p118-139. (郑挺国、尚玉皇)
2014，稳健性偏好下的资源配置策略和消费行为，《世界经济》第7期, p45-66. (李少育、郑挺国)
2014，中国区域经济周期及其与国家周期的关系研究，《财贸经济》第2期，p112-123. (宋涛、郑挺国)
2013, "Reexaming the Time-Varying Volatility Spillover Effects: A Markov Switching Causality Approach", North American Journal of Economics & Finance (SSCI), 26, 643–662. (Zheng Tingguo, Zuo Haomiao)
2013，中国经济周期的混频数据测度及实时分析，《经济研究》第6期，58-70. (郑挺国、王霞)
2013，金融指标对中国GDP混频预测分析，《金融研究》第9期，p16-29. (郑挺国、尚玉皇)
2013，基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用，《管理科学学报》第9期，p82-94. (郑挺国、左浩苗)
2013, "Estimating a Small Open Economy DSGE Model with Indeterminacy: Evidence from China", Economic Modeling (SSCI), 31, 642–652. (Zheng Tingguo, Guo Huiming*) (2013-03)
2012，随机波动和跳跃下的短期利率动态，《系统工程理论与实践》第32卷第11期，2372-2380.（郑挺国、刘金全）
2012，一种基于混频数据的宏观经济景气一致指数，《21世纪数量经济学（第12卷）》，p45-59. (郑挺国、王霞)
2012，通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性，《经济研究》第3期，p88-101.（郑挺国、王霞、苏娜）
2012, “Estimating Forward-Looking Rules for China’s Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective”, China Economic Review (SSCI), 23(1), 47-59. (Zheng Tingguo*, Wang Xia, Huiming Guo) (2012-03)
2012，《货币政策规则中的非对称性及其在我国的检验》，《南方经济》第1期, p17-27.（郑挺国、郭辉铭）
2011，《泰勒规则的实时分析及我国货币政策的适用性》，《金融研究》，第8期，p31-46.（郑挺国、王霞）
2011，《GDP数据修正对经济周期测定的影响》，《统计研究》，第28卷第8期，p14-20.（郑挺国、郭辉铭）
2011, "An Examination on Environmental-Economic Relations in China with Nonlinear Specifications", Management and Service Science (MASS), 2011 International Conference (ISTP & EI) on August, 2011, p1-5. (Song Tao, Zheng Tingguo)
2011，《中国短期利率的随机波动与区制转移性》，《管理科学学报》，第14卷第1期，p38-49.（郑挺国、宋涛）
2010，《中国产出缺口的实时估计及其可靠性研究》，《经济研究》第10期，p129-142.（郑挺国、王霞）
2010, “Business Cycle Asymmetry in China: Evidence from Friedman’s Plucking Model”, China & World Economy (SSCI), 18(4), 103-120. (Zheng Tingguo, Teng Yujuan, Song Tao)
2010，《区制转移形式的泰勒规则及其在中国货币政策的应用》，《经济研究》第3期，p40-52.（郑挺国、刘金全）
2010，《经济一体化与证券市场联动性——基于相关经验数据的分析》，《厦门大学学报(哲学社会科学版)》第2期，p21-28.（游家兴、陈珍珍、郑挺国）
2009，《中国与世界金融市场从分割走向整合——基于DCC-MGARCH模型的检验》，《数量经济技术经济研究》第12期，p96-108.（游家兴、郑挺国）
2009，《中国的投资与经济增长风险的关系研究》，《风险管理研究》第4期.（刘金全、郑挺国）
2009，《中国环境污染与经济增长之间的相关性研究——基于线性和非线性计量模型的实证分析》，《中国软科学》第2期，p98-106.（刘金全、郑挺国、宋涛）
2008, “An Empirical Test of the Environmental Kuznets Curve in China: A Panel Cointegration Approach”, China Economic Review (SSCI), 19, 381-392. (Song Tao, Zheng Tingguo*, Tong Lianjun) (2008-09)
2008, “Dual Long Memory of Inflation and Test of the Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty”, Frontiers of Economics in China (Econlit), 3(2):240-254. (Liu Jinquan, Zheng Tingguo, Sui Jianli)
2008，《我国货币-产出非对称影响关系的实证研究》，《经济研究》第1期，p33-45. （郑挺国、刘金全）
2008，《我国经济周期阶段性划分与经济增长走势分析》，《中国工业经济》，2008年第1期，p32-39. （刘金全、郑挺国）
2008, “Realized Path Analysis of Spillover Effect of Industrial Cluster”, China-USA Business Review, 7(1): p34-42. (Jin Chunyu, Zheng Tingguo)
2007，《人民币汇率与均衡水平偏离的动态非对称调整研究》，《南方经济》，2007年第11期，p16-25. （刘金全、郑挺国、隋建利）
2007，《我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验》，《管理世界》第 7期，p14-21 （刘金全、郑挺国）
2007，《具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用》，《中国管理科学》15卷3期，p6-13. （刘金全、李庆华、郑挺国）
2007，《基于面板协整的环境库兹涅兹曲线的检验与分析》，《中国环境科学》 27卷4期，p572-576. （宋涛、郑挺国、佟连军）
2007，《基于Weibull和Gamma函数对中国环境污染与经济增长之间关系的分析》，《地理研究》 26卷3期，p569-576. （宋涛、郑挺国、佟连军）
2007，《环境污染与经济增长之间关联性的理论分析和计量检验》，《地理科学》 27卷2期，p156-162. （宋涛、郑挺国、佟连军）
2006，《两类典型产业生态系统的建模及比较研究》，《科学学研究》 24卷S2期，p444-447. （宋涛、郑挺国、佟连军）
2006，《利率期限结构的Markov区制转移模型与实证分析》，《经济研究》第11期 ，p82-91. （刘金全、郑挺国）
2006，《我国货币政策冲击对实际产出周期波动的非对称影响分析》，《数量经济技术经济研究》第10期，p3-14. （刘金全、郑挺国）
2006，《基于面板数据模型的中国省区环境库兹涅茨曲线分析》，《中国软科学》第10期，p121-127. （宋涛、郑挺国、佟连军）
2006，《中国菲利普斯曲线的动态性与通货膨胀率预期的轨迹》，《世界经济》第6期，p3-12. （刘金全、金春雨、郑挺国）
2006，《人民币汇率的购买力平价检验》，《管理世界》第3期，p57-62. （刘金全、云航、郑挺国）
2006，《我国通货膨胀率动态波动路径的结构性转变特征与统计检验》，《中国管理科学》第1期，p1-6. （刘金全、金春雨、郑挺国）
2005，《Markov区制转移模型与我国通货膨胀波动路径的动态特征》，《数量经济技术经济研究》第10期，p111-117. （龙如银、郑挺国、云航）



2019，厦门大学人文社会科学重大项目培育计划项目：宏观经济高频监测指数构建及应用研究，资助40万元，在研.
2019，国家自然科学基金面上项目 (**)：中国经济实时监测和预测的方法及应用研究，资助52万元，在研.
2018，国家****青年拔尖人才资助计划项目，资助30万元，执行年限：2018.1-2020.12.
2013，国家自然科学基金面上项目 (**)：状态空间混频模型及其在宏观经济中的应用，资助 56.0 万，执行年限：2014.1-2017.12. 获国家自科科学基金项目结题后评估结果特优.
2010，国家自然科学基金青年项目 (**)：货币政策规则非线性的理论模型与计量研究，资助 17.7 万，执行年限：2011.1-2013.12. 获国家自科科学基金项目结题后评估结果优秀.
2010，福建省自然科学基金青年项目 (2010J01361)：非线性视角下中国利率动态的理论建模和计量研究，资助 5.0 万，执行年限：2010.7-2013.6.