赵华
教授
厦门大学

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办公室：经济楼D337
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个人简介 研究成果 研究项目 赵华，1975年月12月生，厦门大学经济学院教授，博士生导师。经济学博士，美国杜克大学金融计量学博士后，美国南卡罗来纳大学高级研究****，世界金融计量学会(SoFiE)创始会员。2005年博士研究生毕业于厦门大学计划统计系，同年任教于厦门大学金融系，2006年遴选为投资学专业硕士生导师，2008年晋升为投资学专业副教授，2011年破格晋升为统计学专业教授，2012年遴选为统计学专业博士生导师。2014年入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”。赵华长期从事金融计量学、资产定价、量化投资等领域的教学与研究，在“International Review of Economics and Finance (SSCI)”、“Emerging Markets Finance and Trade (SSCI)”、“Pacific-Basin Finance Journal(SSCI)”、金融研究、统计研究、数量经济技术经济研究、系统工程理论与实践等期刊发表数十篇论文，主持了国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金、教育部归国留学人员科研启动基金、中国博士后科研基金（一等）等多项基金项目的研究，先后获得第十一届福建省统计科研优秀成果奖一等奖、2009年福建省金融学会优秀论文一等奖、第七届和第八届福建省统计科研优秀成果二等奖和三等奖、厦门市第六次、第七次社会科学优秀成果二等奖、三等奖、厦门大学“建设银行”奖教金（科研类）、厦门大学"潘懋元"奖教金、厦门大学“嘉庚”奖等奖励。 当前研究方向：量化投资策略、金融市场风险传染、金融大数据和高频数据分析等。
工作经历
2005年8月起厦门大学金融系任教，历任厦门大学金融系、统计系讲师、副教授、教授
海外教育经历
2009年8月至2010年9月，美国杜克大学金融计量学博士后； 2013年8月至2014年8月，美国南卡罗来纳大学高级访问****；2017年1月至2017年7月，美国南加州大学访问****。

主要论文：
赵华、肖佳文. 考虑微观结构噪声与测量误差的波动率预测. 中国管理科学, 2020年第4期。
赵华 王杰. 基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究. 统计研究, 2018第7期。
赵华、麻露、唐菲婕.跳跃、共跳和非预期宏观信息，管理科学学报，2017第10期。
赵华. 基于期现共跳的股指期货套期保值研究. 数理统计与管理, 2016年第5期。
赵华、麻露.中国金融市场的时变信息溢出研究.财贸研究，2016年第5期。
Li, Sophia Zhengzi., Hao Wang, and Hua Zhao*. “Jump Tail Dependence in the Chinese Stock Market", Emerging Markets Finance and Trade, 2016, 52(10), 2379-2396.
Cui, Jing, and Hua Zhao*, "Intraday Jumps in China's Treasury Bond Market and Macro News Announcements", International Review of Economics & Finance, 2015, 39: 211-223.
Wang, Hao, Mengqi Yue and Hua Zhao*. "Cojumps in China's Spot and Stock Index Futures Markets." Pacific-Basin Finance Journal, 2015, 35: 541-557.
赵华、秦可佶. 股价跳跃与宏观信息发布. 统计研究, 2014年第4期，79-88.
赵华、崔婧.中国货币市场基准利率体系的均值和波动溢出效应研究，投资研究，2013年第7期，72-83。
赵华、王一鸣、王汩泉. 基于马尔可夫状态转换方法的套期保值研究，系统工程理论与实践，2013年第7期，1743-1752。
赵华.中国股市的跳跃性与杠杆效应---基于已实现极差方差的研究.金融研究，2012年第11期，179-192.
赵华、黄梨梨.货币政策对中国股市连续性波动和跳跃性波动的影响研究，投资研究，2012年第3期，52-62。
赵华、王一鸣.我国沪深300指数波动率结构突变的检验：2002------2008年，股指期货与金融创新，2012，北京大学出版社。
赵华、蔡建文. 基于MRS-GARCH模型的中国股市波动率估计与预测，数理统计与管理，2011年第5期，912-921。
赵华，徐甪.非同步交易与信息传导：中美股市关系研究，统计研究，2010年第5期。
赵华、燕焦枝.汇改后人民币汇率波动的状态转换行为研究，国际金融研究，2010年第1期。
赵华、王一鸣. 期货价格的时变跳跃性及对现货价格影响的研究.金融研究，2011年第1期。
赵华、吕雯.中国股票市场动态三因素资产定价模型分析，山西财经大学学报，2010年第3期，30－37。
赵华. 国际股市区域风险传染研究，厦门大学学报，2009年第5期。
赵华.异质信念资产定价研究，经济管理，2007年第10期.
赵华.人民币汇率和利率之间的价格和波动溢出效应研究，金融研究，2007年第3期.
何孝星，赵华.关于混沌理论在金融经济学与宏观经济中的应用研究述评，金融研究，2006年第7期.
赵华，潘长风.在协整分析如何处理趋势和截距，数量经济技术经济研究，2004年第1期.
主要著作：
赵华.时间序列数据分析----R软件应用，清华大学出版社，2016年2月。
黄良文、杜兴强、戴平生、赵华.投资估价原理，科学出版社，2012年8月。
强顺明、赵华.金融经济学，首都经济贸易大学出版社，2010年1月。


主持的主要基金项目：
国家自然科学基金：基于金融高频数据的共跳、特质性跳跃和测量误差研究（**），时间：2019.01-2022.12
福建省自然科学基金：金融市场时变跳跃风险传染研究（2019J01028），时间：2019.07-2022.06
教育部人文社会科学研究基金：中国金融市场资产价格的共跳性研究（15YJA790089），时间：2015.09-2017.12
教育部留学回国人员科研启动基金：不同状态下的风险传染及其分离研究（教外司留（2013）693号），时间：2013.06-2015.12
国家社会科学基金：股票市场资产价格跳跃的风险及依存结构研究（11CJY096）；时间：2011.01-2013.12
福建省科技计划项目基金：基于私募股权基金推动中小科技企业持续发展研究(2009R0079)；时间：2009.05-2011.04
教育部人文社会科学研究基金：资本市场之间的风险传染研究(08JC790089)；时间：2008.09-2010.12