陈坚
教授
University of Essex，Ph.D. in Finance
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个人简介 研究成果 研究项目 2003年至2008年就读于英国埃塞克斯大学（Essex）商学院，获金融学硕士与博士学位。2008年加入北京大公国际资信评估有限公司，主要从事债券评级、资产证券化、以及结构融资产品风险分析。2009年9月就职于厦门大学经济学院金融系，研究方向包括金融大数据、金融科技、金融工程、资产定价等领域。目前，科研成果主要发表于Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of International Money and Finance, Journal of Futures Markets,《金融研究》,《管理科学学报》等国内外优秀期刊。作为项目负责人，主持国家自然科学基金项目（面上项目）一项，完成国家自然科学基金项目（青年项目）和福建省社科项目各一项。
工作经历
2019.8-至今， 厦门大学经济学院金融系，教授，博导
2014.8-2019.7， 厦门大学经济学院金融系，副教授，博导
2017.9-2018.1，圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL)，Olin商学院，访问****
2013.8-2014.7，新加坡国立大学 (NUS)，风险管理研究中心 (RMI)，访问****
2009.9-2014.7，厦门大学经济学院金融系，助理教授
2008.10-2009.8，北京大公国际资信评估有限公司
教育经历
2004-2009，英国埃塞克斯大学 (Essex) 商学院，金融学博士
2003-2004，英国埃塞克斯大学 (Essex) 商学院，金融学硕士
研究领域
金融大数据、金融科技、资产定价、金融工程

Selected Publications:
1. Investor attention and stock returns (with Guohao Tang, Jiaquan Yao, and Guofu Zhou), Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming.
2. Bid and ask prices of index put options: Which predicts the underlying stock returns? (with Yangshu Liu), Journal of Futures Markets, 2020, 40, 1337-1353.
3. 期权隐含尾部风险及其对股票收益率的预测（与张轶凡和洪集民合著）, 管理科学学报, 2019, 10, 72-81。
4. The world predictive power of U.S. equity market skewness (with Fuwei Jiang, Shuyu Xue, and Jiaquan Yao), Journal of International Money and Finance, 2019, 96, 210-227.
5. 中国股票市场的已实现偏度与收益率预测 (与张轶凡合著), 金融研究, 2018, 9: 107-125。
6. Economic policy uncertainty in China and stock market expected returns (with Fuwei Jiang and Guoshi Tong), Accounting and Finance, 2017, 57(5), 1265-1286.
7. Financial development and regulation in China, Emerging Market Finance and Trade, 2017, 53: 1705. (Invited for Guest Editor’s Introduction)
8. International volatility risk and Chinese stock return predictability (with Fuwei Jiang, Yangshu Liu, and Jun Tu), Journal of International Money and Finance, 2017, 70: 183-203.
9. Chinese stock market volatility and the role of U.S. economic variables (with Hongyi Li, Fuwei Jiang, and Weidong Xu), Pacific-Basin Finance Journal, 2016, 39, 70-83.
10. Asset allocation in the Chinese stock market: The role of return predictability (with Fuwei Jiang and Jun Tu), Journal of Portfolio Management, 2015, 41(China issue): 71-83.
11. 基于扇形偏好的期权定价方法, 管理科学学报, 2014, 3:27-36。

1. 国家自然科学基金项目（面上项目），**，期权隐含股票非对称特征：理论与实证研究，2017/01-2020/12，经费48.7万，在研，项目主持人。
2. 国家自然科学基金项目（青年项目），**，基于扇形偏好的一般均衡期权定价方法及其对股价跳跃风险的应用，2013/01-2015/12，经费22万，已结题，项目主持人。
3. 福建省社会科学规划项目（青年项目），2011C040，中国通货膨胀与人民币汇率波动问题研究， 2011/08-2012/07，经费1万元，已结题，项目主持人。