康志林
◆简介
康志林，男，博士，现为华侨大学讲师。
研究领域：金融资产配置及风险管理，最优化；研究兴趣包括（鲁棒）投资组合优化、风险度量等。
E-mail:zlk@hqu.edu.cn
◆教育经历：
Bachelor（本科）:数学与应用数学，福建师范大学，2005；
BSc（硕士）:数学与应用数学，福建师范大学，2008；(研究方向：最优化理论与算法，导师：张圣贵教授)
PhD（博士）:运筹学与控制论，中山大学，2014-2018；(研究方向：金融数学，导师：李仲飞教授)；
◆工作及访问经历：
2008.7-至今， 华侨大学任教
2013.9—2014.6，中山大学管理学院访问；
◆研究成果：
在本学科方向的《Quantitative Finance》、《Mathematical Methods of Operations Research》、《中国管理科学》、《运筹学学报》、《系统工程学报》、《International Journal of Computer Mathematics》等发表过相关学术论文。
◆科研项目：
a. 2015.07-2018.07，福建省中青年教师教育科研项目(JA15041)：分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化模型；已结题
b. 2011.12-2013.12，华侨大学校基金项目(11HZR16)：变量有界、低秩半定最小二乘问题；已结题
◆荣誉：
2014年度福建省教学成果二等奖1项《大学生数学建模能力与应用、创新型人才培养的探索》编号**（排名第六）福建省教育厅颁发
◆近五年教学情况：
为本科生主讲课程有《高等数学》、《线性代数》、《数学建模》、《概率论与
数理统计》；08年以来指导全国大学生数学建模竞赛；
◆已发表论文：
[1]Zhilin Kang, Xun Li, Zhongfei Li, Shushang Zhu.Data-driven robust mean-CVaR portfolio selection under distribution ambiguity.Quantitative Finance, 2018.DOI 10.1080/**.2018.**(SSCI, SCI)(金融类国际权威期刊)
[2]Zhilin Kang, Zhongfei Li. An exact solution to a robust portfolio choice problem with multiple risk measures under ambiguous distribution.Mathematical Methods of Operations Research, 2018, 87(2): 169-195.DOI 10.1007/s00186-017-0614-0(SSCI,SCI)
[3]Zhilin Kang. An extended projective formula and its application to semidefinite optimization.
International Journal of Computer Mathematics, 2012,89(17): 2428-2439.
[4]康志林,李仲飞. CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型.运筹学学报,2017,21(1):1-12.
[5]曾燕,曾庆邹,康志林.基于价格调整的长寿风险自然对冲策略.中国管理科学, 2015, 23(12): 11-19.
[6]康志林.带交易费用组合证券投资的minimax模型.工程数学学报, 2014, 31(5): 653-663.
[7]康志林.修正均值绝对离差投资组合模型.华侨大学学报, 2013，34(6):710-715.
[8]康志林,曾燕. MINIMAX准则下带约束的最优投资组合策略.系统工程学报, 2012,27(5): 656-667.（获2013年度泉州市数学学会学术年会优秀论文）
[9]康志林,张圣贵.低秩半定最小二乘问题.福建师范大学学报,2012, 28(3): 14–18.
[10]康志林,张圣贵.变量有界半定最小二乘问题.高等学校计算数学学报, 2010,32(2): 126-139.