张志民? 个人主页
所在学系：统计与精算学系
职称：教授
邮箱：cquzzm@163.com
电话：
基本信息
张志民，博士，教授，博士生导师
教育背景
2006/09—2010/12，重庆大学，数学与统计学院统计与精算学系，研究生（硕博连读）
2002/09—2006/06，重庆大学，数理学院信息与计算科学系，本科
工作经历
2016/09—至今，重庆大学，数学与统计学院统计与精算学系，教授
2012/09—2016/08，重庆大学，数学与统计学院统计与精算学系，副教授
2011/01—2012/08，重庆大学，数学与统计学院统计与精算学系，讲师
2010/03—2010/06，2011/05—2011/09， 2012/08—2012/09， 2013/02， 2013/08 —2014/08，2015/06—2015/08, 2016/02, 香港大学统计与精算学系，访问****
2016/08，墨尔本大学经济系，访问****
科研项目
1. 风险理论中若干问题的阶段观测建模、数值计算与非参数估计，2015/01/01-2018/12/31, 国家自然科学基金面上项目
2. 风险理论中的阶段观测建模方法与风险分析，2014/08/29-2017/06/30，重庆市科技计划项目基础与前沿研究计划一般项目
3. 保险精算学中几个破产问题的随机建模分析与统计计算，2012/01/01-2014/12/31, 国家自然科学基金青年基金
4. 考虑随机分红策略的风险模型中破产问题的研究，2012/01/01-2014/12/31，教育部高等学校博士学科点科研基金
主讲课程
主讲课程包括高等概率论、随机过程、金融数学基础、定性数据分析等
主要成果
目前已经发表学术SCI论文40余篇，其中近20篇被SSCI检索，在保险精算学顶级杂志《Insurance: Mathematics and Economics》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Astin Bulletin》上发表论文10余篇。代表性科研论文:
1. Zhimin Zhang*, Wen Su, A new efficient method for estimating the Gerber-Shiu function in the classical risk model. Scandinavian Actuarial Journal, 2017, in procee.
2. Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, On the compound Poisson risk model with periodic capital injections. Astin Bulletin, in press.
3. Yasutaka Shimizu, Zhimin Zhang*, Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Levy driven surplus. Insurance: Mathematics and Economics, 74, 84-98, 2017.
4. Zhimin Zhang, Eric C.K. Cheung*, Hailiang Yang, Lévy insurance risk process with Poissonian taxation, Scandinavian Actuarial Journal, 2017(1), 51-87, 2017.
5. Zhimin Zhang*, Approximating the density of the time to ruin via Fourier-cosine series expansion. Astin Bulletin, 41(1), 169-198, 2017.
6. Zhimin Zhang*, Nonparametric estimation of the finite time ruin probability in the classical risk model, Scandinavian Actuarial Journal, 2017(5), 452-469, 2017.
7. Zhimin Zhang*, Estimating the Gerber-Shiu function by Fourier-Sinc series expansion. Scandinavian Actuarial Journal, 2016, in press.
8. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a nonparametric estimator for ruin probability in the classical risk model, Scandinavian Actuarial Journal, 2014(4), 309-338, 2014.
9. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Nonparametric estimation for the ruin probability in a Levy risk model under low-frequency observation, Insurance: Mathematics and Economics, 59, 168-177, 2014.
10. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Nonparametric estimate of the ruin probability in a pure-jump Lévy risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 53 (1), 24-35, 2013.
11. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On a Sparre Andersen risk model perturbed by a spectrally negative Lévy process, Scandinavian Actuarial Journal, 2013 (3), 213-239, 2013.
12. Zhimin Zhang*, Hailiang Yang, Hu Yang, On the absolute ruin in a map risk model with debit interest, Advances in Applied Probability, 43 (1), 77-96, 2011.
13. Hu Yang, Zhimin Zhang*, Gerber-Shiu discounted penalty function in a Sparre Andersen model with multi-layer dividend strategy, Insurance: Mathematics and Economics, 42 (3), 984-991，2008.
研究生培养
目前正指导4名博士（苏文，王亚运，艾美桥，谢佳益），10名硕士。
