姓名余白敏 性别女 所属院系国际经济贸易学院 最高学位博士 最高学历研究生毕业 毕业学校中国科学院研究生院 来校时间2009-08-25 职称副教授 职务 办公电话 电子邮箱bmyu@uibe.edu.cn 导师类型硕导 是否外聘否 从事学科专业1 应用经济学020204-金融学 从事学科专业2 研究方向1数理金融 研究方向2 研究方向3 备注
目前指导研究生
作为主导师
在籍 硕士研究生 13 人
(其中 2018:8 2019:5 ) 博士研究生 0 人
不在籍 硕士研究生 38 人
(其中 2010:3 2011:1 2012:4 2013:2 2014:5 2015:5 2016:10 2017:8 ) 博士研究生 0 人
作为副导师
在籍 硕士研究生 0 人
博士研究生 0 人
不在籍 硕士研究生 0 人
(其中 ) 博士研究生 0 人
个人简历
教育背景
2009nbsp; 中科院数学与系统科学研究院博士nbsp;nbsp;
2004nbsp; 电子科技大学学士nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
工作经历
2009.8mdash;至今 对外经济贸易大学国际经贸学院教师nbsp;
访问经历
2008.1-2008.8 加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)统计与精算系,访问
2007.6-2007.9 德国比勒菲尔德大学(Bielefeld University)IGK.
论文与专著
主要研究成果
Two Efficient Parameterized Boundaries for Vecer's Asian Option Pricing PDE, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series),forthcoming, 2011. (SCI)
Index-Exciting CAViaR: A New Empirical Time-Varying Risk Model, with D. Huang, F.J. Fabozzi, S. Focardi, M. Fukushima and Z. Lu, Studies in Nonlinear Dynamics amp; Econometrics, Vol.14(2), Article 1, 2010. (SSCI)
CAViaR-based Forecast of Oil Price Risk, with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi and Masao Fukushima, Energy Economics, Vol.31, 511-518, 2009. (SSCI)
An Improved CAViaR Model for Oil Price Risk, with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi, Masao Fukushima and Lean Yu, Lecture Notes in Computer Science, Vol.4489, 937-944, 2007.(EI)
工作论文
高频数据下风险价值预测直接法和间接法的比较研究
Option Pricing based on Realized Volatility Model: Evidence from
近五年承担的主要项目
承担的教学工作
数量金融基础(研究生)
金融模型数值分析(研究生)
数理经济学I(研究生,本科生(荣誉班、校荣誉课程))
多元统计分析(研究生)