金融学系·教师简介
薛　熠，副教授
薛熠
Xue,Yi
对外经济贸易大学金融系,北京朝阳区惠新东街10号求真楼408
电话:(010)6449-3912,电子邮件:yxue@uibe.edu.cn
研究兴趣
资产定价，微观市场结构
工作经历
2013年1月至今对外经济贸易大学副教授
2009年9月至2012年12月对外经济贸易大学讲师
教育经历
西蒙弗雷泽大学经济学博士2009年5月
西蒙弗雷泽大学经济学硕士2005年5月
武汉大学经济学学士2002年7月
教授课程
本科生：公司金融战略，金融风险定量技术（荣誉班）
研究生：财务报表分析，微观市场结构，投资分析,利率与产品
留学生：Empiricalfinance,Theoryoffinance
主持的研究课题
2011.12-2014.12国家自然科学基金小波方法为基础的跳检测方法及其在高频金融市场中的应用
2010.12-2011.12校级一般课题供给面信息与股票收益率的相关性研究
2009.12-2010.12校级新进教师课题美国次贷危机对中国经济的影响
代表性论文发表
英文发表
“PartnershipDissolutionandProprietaryInformation”,withJianpeiLiandWeixingWu,SocialChoiceandWelfare,forthcoming.
“HierarchicalInformationandtheRateofInformationDiffusion”,withRamoGencay,JournalofEconomicDynamics&Control36,2012,1372-1401.
“ButterflyEffect:TheU.S.RealEstateMarketDownturnandtheAsianRecession”,withYinHe,andXinjianShao,FinanceResearchLetters9,2012,92-102.
“TradingFrequencyandVolatilityClustering”,withRamoGencay,JournalofBankingandFinance36,2012,760-773.
中文发表
“次贷危机对中国经济的影响―基于创新的金融危机测度指标的实证分析",《金融研究》，2010年第五期（与何茵合作）
工作论文
“信息层级对中国限价委托市场的市场质量以及价格发现的影响”,与江萍，邵新建合作，R&Rto《金融研究》
“JumpDetectionwithWaveletsforHigh-FrequencyFinancialTimeSeries",withRamoGencay,R&RtoQuantitativeFinance.
“TheRoleofSignalPrecisionandTransactionCostsinStock,OptionandVolatilityTrading",withRamoGencay.
“RiskPremiumandtheOutputGap:InternationalandSubperiodEvidence",withRamoGencay.
学术服务
JournalofBankingandFinance,FinanceResearchLetters,StudiesinNonlinearDynamics&Econometrics的匿名审稿人。
学术会议
“Discussion:Communication,ExcessCo-movementandFactorStructures”,discussant，中国金融国际年会,重庆，中国，2012
“Odiousdebts”,8thInternationalAcademyforGlobalBusinessandTradeConference(IAGBT),Beijing,China,2011
“Odiousdebts”,非洲发展中国家债务研讨会,Beijing,China,2010
“Tradingfrequencyandvolatilityclustering”,The7thInternationalAcademyofGlobalBusinessandTrade(IAGBT),Tokyo,Japan,2010
“ButterflyEffect:TheU.S.RealEstateMarketDownturnandtheAsianRecession”,国际经济和金融学会（中国）2010国际学术会议,Beijing,China,2010