金融学系·教师简介
余白敏，讲　师
余白敏
对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系
Email:bmyu@uibe.edu.cn
教育背景
2009中科院数学与系统科学研究院博士
2004电子科技大学学士
工作经历
2009.8—至今对外经济贸易大学国际经贸学院教师
访问经历
2008.1-2008.8加拿大滑铁卢大学（UniversityofWaterloo）统计与精算系，访问学者
2007.6-2007.9德国比勒菲尔德大学（BielefeldUniversity）IGK.
教授课程
数量金融基础（研究生）
金融模型数值分析（研究生）
数理经济学I（研究生，本科生（荣誉班、校荣誉课程））
多元统计分析（研究生）
研究领域
数理金融
主要研究成果
“TwoEfficientParameterizedBoundariesforVecer'sAsianOptionPricingPDE”,ActaMathematicaeApplicataeSinica(EnglishSeries)，forthcoming,2011.(SCI)
“Index-ExcitingCAViaR:ANewEmpiricalTime-VaryingRiskModel”,withD.Huang,F.J.Fabozzi,S.Focardi,M.FukushimaandZ.Lu,StudiesinNonlinearDynamics&Econometrics,Vol.14(2),Article1,2010.(SSCI)
“CAViaR-basedForecastofOilPriceRisk”,withDashanHuang,FrankJ.FabozziandMasaoFukushima,EnergyEconomics,Vol.31,511-518,2009.(SSCI)
“AnImprovedCAViaRModelforOilPriceRisk,”withDashanHuang,FrankJ.Fabozzi,MasaoFukushimaandLeanYu,LectureNotesinComputerScience,Vol.4489,937-944,2007.（EI）
工作论文
“高频数据下风险价值预测直接法和间接法的比较研究”
“OptionPricingbasedonRealizedVolatilityModel:EvidencefromChina”