数量经济学系·教师简介
唐　丹，讲　师
唐丹
Email:dantangcn@gmail.com,dantang@uibe.edu.cn
教育背景
2007.9－2009.12：南开大学概率论与数理统计，金融数学博士
2004.9—2007.7：南开大学概率论与数理统计，金融数学硕士
工作经历
2010.8—至今对外经济贸易大学
研究兴趣
信用风险量化及实证研究、金融衍生品、数理金融。
主要研究成果：
1．DanTang(withLijunBo,YongjinWang)ExplosivesolutionsofstochasticwaveequationswithdampingonR^d.JournalofDifferentialEquations,244(1)pp:170-187.(SCI)
2．DanTang(withLijunBo)Lyapunovexponentestimatesofaclassofhigher-orderstochasticAndersonmodels.ProceedingsoftheAMS.,136(11)pp:4033-4043.(SCI)
3．DanTang(withKehuaShi,YongjinWang)2009LargedeviationforstochasticCahn-Hilliardpartialdifferentialequations.ActaMathematicaSinica,EnglishSeries，25(7)1157-1174.(SCI)
4．DanTang(withYongjinWang)Thestochasticwaveequationsdrivenbyfractionalandcolorednoises.ActaMathematicaSinica,EnglishSeries，26(6)1055-1070,2010.(SCI)
5．DanTang(withLijunBo,YongjinWang,XueweiYang)Onconditionaldefaultprobabilityinaregulatedmarket:Astructuralapproach.QuantitativeFinance，(2010)forthcoming.(SSCI，SCI)
项目经历：
2009-2010教育部金融重大项目成员
金融信用风险和保险风险的量化研究（南开大学商学院王永进教授）；通过对市场上一些基础证券的价格过程建立精确的数学模型，研究金融产品的定价问题，进行数值模拟。致力于全面系统地研究现代信用风险量化度量和管理的模型和方法。
2006.1-2007.12国家自然科学基金项目成员
超过程及相关随机偏微分方程的研究（南开大学数学学院王永进教授）。