朱英姿
金融系副教授
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办公室伟伦楼329
- 个人简介
- 研究成果
- 研究项目
朱英姿，1997年获美国纽约大学博士，2002年获纽约大学Stern商学院工商管理硕士，2003年加入清华大学经济管理学院，任金融学副教授至今。加入清华之前，在美国花旗集团（纽约）工作六年，历任风险管理和定量研究主管。曾在《JournalofFinancialEconomics》，《JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis》，《JournalofFuturesMarkets》，《FinancialAnalystsJournal》，《InternationalJournalofTheoreticalandAppliedFinance》，《AppliedMathematicalFinance》等国际期刊，以及《金融研究》，《投资研究》等中文核心期刊发表十余篇论文，著有《创建竞争优势》（经济管理出版社），并任《投资研究》编委。
在清华大学经济管理学院为本科生、研究生、MBA和EDP讲授《投资学》，《固定收益市场与工具》，《金融工程》、《全球资产配置》等课程，多次获得清华大学经济管理学院优秀教学成果奖；主要领域包括金融机构风险管理与竞争优势、金融发展及监管改革、金融创新、金融危机、资产配置及投资策略等。
发表成果：
国际期刊论文包括：
1.ZhuY.Z.(withZhouG.F.),“VolatilityTrading:WhatistheRoleoftheLong-RunVolatilityComponent?”,JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,accepted,2010.
2.ZhuY.Z,(withZhouG.F.),"IstheRecentFinancialCrisisReallya“Once-in-a-Century”Event?",FinancialAnalystsJournal,66(1),24-27(2010).
3.ZhuY.Z.,(withLuZ.J.),“VolatilityComponent:theTermStructureofVIXFutures"(withZhongjinLu),JournalofFuturesMarkets,30(3),230-256(2010).
4.ZhuY.Z,(withZhouG.F.),"TechnicalAnalysis:AnAssetAllocationPerspectiveontheUseofMovingAverages",JournalofFinancialEconomics,No.92,Vol.3,pp.519-544,2009.
5.ZhuY.Z.,(withZhangJ.E.),"VarianceTermStructureandVIXFuturesPricing",InternationalJournalofTheoreticalandAppliedFinance,No.1,Vol.10,pp.111-127,2007.
6.ZhuY.Z.,(withZhangJ.E.),"VIXFutures",JournalofFuturesMarkets,No.2,Vol.26,pp.521-531,2006.
7.ZhuY.Z.,(withAvellanedaM.),Arisk-neutralvolatilitymodel,InternationalJournalofTheoreticalandAppliedFinance,Vol1,No.2,289-310(1998).
8.ZhuY.Z.,(withAvellanedaM.),AnE-ARCHmodelforthetermstructureofimpliedvolatilityofFXoptions,AppliedMathematicalFinance,4,81-100(1997).
国内期刊论文包括：
1、朱英姿(合作者王茵田），中国股票市场风险溢价研究，《金融研究》，已接收，2011。
2、朱英姿（合作者杨斌、刘小波），房地产价格指数周期的宏观分析，《投资研究》，已接收，2011。
专著包括：
1、朱英姿（合作者卢强），创建竞争优势，经济管理出版社（2005）
会议论文包括：
1.房地产价格指数周期的宏观分析，（与杨斌，刘小波），“中国政府债务管理与资产价格风险”国际研讨会2011年年会，北京，2011.
2.ALong-runRisksModelwithLong-andShort-runVolatilities:ExplainingPredictabilityandVolatilityRiskPremium,(withGuofuZhou),EuropeanFinanceAssociation(欧洲金融年会）2010，德国.
3.ALong-runRisksModelwithLong-andShort-runVolatilities:ExplainingPredictabilityandVolatilityRiskPremium,(withGuofuZhou)，CICF（中国国际金融年会），北京，2010.
4.ALong-runRisksModelwithLong-andShort-runVolatilities:ExplainingPredictabilityandVolatilityRiskPremium,(withGuofuZhou),CKGSB2009summmerworkshop,2009.
5.VolatilityTradingandtheElasticityofIntertemporalSubstitution,(withGuofuZhou),CICF（中国国际金融年会），大连，2009
6.TechnicalAnalysisandTheoryofFinance,(withGuofuZhou)EuropeanFinanceAssociationAnnualConference,欧洲金融年会，2007.
7.DynamicVolatilityStrategywithRecursiveUtility,ChinaInternationalConferenceinFinance（中国国际金融年会）西安,2006.
国内期刊论文
1、朱英姿(合作者王茵田），中国股票市场风险溢价研究，《金融研究》，已接收，2011。
2、朱英姿（合作者杨斌、刘小波），房地产价格指数周期的宏观分析，《投资研究》，已接收，2011。
国际期刊论文
1.ZhuY.Z.(withZhouG.F.),“VolatilityTrading:WhatistheRoleoftheLong-RunVolatilityComponent?”,JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,accepted,2010.
2.ZhuY.Z,(withZhouG.F.),"IstheRecentFinancialCrisisReallya“Once-in-a-Century”Event?",FinancialAnalystsJournal,66(1),24-27(2010).
3.ZhuY.Z.,(withLuZ.J.),“VolatilityComponent:theTermStructureofVIXFutures"(withZhongjinLu),JournalofFuturesMarkets,30(3),230-256(2010).
4.ZhuY.Z,(withZhouG.F.),"TechnicalAnalysis:AnAssetAllocationPerspectiveontheUseofMovingAverages",JournalofFinancialEconomics,No.92,Vol.3,pp.519-544,2009.
5.ZhuY.Z.,(withZhangJ.E.),"VarianceTermStructureandVIXFuturesPricing",InternationalJournalofTheoreticalandAppliedFinance,No.1,Vol.10,pp.111-127,2007.
6.ZhuY.Z.,(withZhangJ.E.),"VIXFutures",JournalofFuturesMarkets,No.2,Vol.26,pp.521-531,2006.
7.ZhuY.Z.,(withAvellanedaM.),Arisk-neutralvolatilitymodel,InternationalJournalofTheoreticalandAppliedFinance,Vol1,No.2,289-310(1998).
8.ZhuY.Z.,(withAvellanedaM.),AnE-ARCHmodelforthetermstructureofimpliedvolatilityofFXoptions,AppliedMathematicalFinance,4,81-100(1997).
专著
1、朱英姿（合作者卢强），创建竞争优势，经济管理出版社（2005）
会议论文
1.房地产价格指数周期的宏观分析，（与杨斌，刘小波），“中国政府债务管理与资产价格风险”国际研讨会2011年年会，北京，2011.
2.ALong-runRisksModelwithLong-andShort-runVolatilities:ExplainingPredictabilityandVolatilityRiskPremium,(withGuofuZhou),EuropeanFinanceAssociation(欧洲金融年会）2010，德国。
3.ALong-runRisksModelwithLong-andShort-runVolatilities:ExplainingPredictabilityandVolatilityRiskPremium,(withGuofuZhou)，CICF（中国国际金融年会），北京，2010.
4.ALong-runRisksModelwithLong-andShort-runVolatilities:ExplainingPredictabilityandVolatilityRiskPremium,(withGuofuZhou),CKGSB2009summmerworkshop,2009.
5.VolatilityTradingandtheElasticityofIntertemporalSubstitution,(withGuofuZhou),CICF（中国国际金融年会），大连，2009.
6.TechnicalAnalysisandTheoryofFinance,(withGuofuZhou)EuropeanFinanceAssociationAnnualConference,欧洲金融年会，2007.
7.DynamicVolatilityStrategywithRecursiveUtility,ChinaInternationalConferenceinFinance（中国国际金融年会）西安,2006.
