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面向违约风险的商业银行存款担保费率实物期权定价模型
外文标题：Real Option Pricing Based Credit Guarantee of Commercial Banks Under Default Risks
文献类型：期刊
期刊名称：系统科学与数学
年：2019
卷：39
期：7
页码：1068-1077
ISSN：1000-0577
关键词：期权定价;抵押比例;波动率;实物期权;看跌期权
所属部门：信息学院
链接地址：http://d.oldg.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtkxysx-zw201907005.aspx
摘要：为了抵御存款挤兑以避免金融市场动荡,中央银行与各商业银行之间隐含着信用担保关系.央行有效监管,显然需要有效甄别各商业银行存款资产结构和波动特征.文章提出了一种基于实物期权定价的商业银行存款信用担保费率模型,通过公式推导和等价变换,获得一个基于违约风险测算以获得回购期权定价的解析表达式.根据该费率模型,基于工、农、建、交、中、招等国内6家主要国有商业银行的公开数据进行实证分析.试验结果表明,根据银行存款资产特征,央行应该采取差别化担保费率政策,提取比例与商业银行的资产规模无关,而应与该行存款波动率呈正比例关系.
百度学术：面向违约风险的商业银行存款担保费率实物期权定价模型
语言：中文
基金：国家自然科学基金项目(71571183)资助课题
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