商业银行经济资本模型验证——理论框架与实践经验
文献类型：期刊
作者：刘吕科[1]
机构：[1]中国民生银行风险管理部
[2]北京大学光华管理学院博士后流动站、中国民生银行风险管理部
[3]中国人民大学中国经济改革与发展研究院博士研究生
年：2015
期刊名称：新金融
期：20155
页码范围：48-52
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：中国经济改革与发展研究院
语言：中文
基金：本文受中国博士后基金面上资助，资助编号：2014M550526。
关键词：经济资本;模型验证;返回检验
摘要：在从贷款定价、绩效考核到资本充足率管理的广泛领域,商业银行都离不开经济资本模型这一管理工具。模型准确性是模型应用的前提,因而无论国际监管机构还是国际活跃银行都越来越重视对经济资本模型的验证。与国外银行相比,我国银行业普遍重视经济资本模型的开发,但轻视甚至忽略了对经济资本模型的验证,在模型可靠性未知的情形下推进经济资本计量结果应用,导致经济资本很难得到广泛和深入的应用。本文探讨了经济资本模型验证的理论框架及行业实践经验,以期对中国银行业经济资本模型验证工作起到启发与借鉴的作用。
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