基于面板数据和动态Logit方法的金融危机预警模型
外文标题：Financial Crisis Warning Model based on Panel Data and Dynamic Logit Method
文献类型：期刊
作者：傅强[1]
机构：[1][董丽蒙]中央财经大学.金融学院
[2][刘俊]中央财经大学.金融学院
[3][刘军]中国人民大学.
[4][陈园园]中央财经大学.金融学院
[5][傅强]中央财经大学.金融学院
年：2015
期刊名称：中央财经大学学报
期：1
页码范围：33-40
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
语言：中文
人气指数：2
关键词：动态;Logit模型;金融危机预警模型;全局主成分分析
摘要：笔者通过梳理1990—2012年间6次主要金融危机的相关文献,选取19个样本国家的18个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系,并通过格兰杰因果检验,初步筛选出11个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多,处理起来较为繁琐,且同一经济体的各金融经济指标之间往往具有较强的相关性,笔者通过全局主成分分析对这11个主要指标的原始数据进行了降维处理,得到价格指数因子、货币供给因子、财政负担因子和对外关系因子四个相互独立的主要因子以代表11个金融预警指标的整体信息。进而,以得到的4个主要因子为解释变量,以金融危机发生的概率为被解释变量,分别建立了基于静态Logit方法和动态Logit方法的...
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