银行网络结构与银行风险研究——基于多变量GARCH构建的相关性网络
文献类型：期刊
作者：彭程[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
年：2017
期刊名称：中国物价
期：04
页码范围：35-38
增刊：正刊
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：银行网络;风险;多变量GARCH
摘要：本文通过对2008年~2015年A股上市银行进行分析,利用多变量GARCH方法构造了银行间偏自相关连接网络。实证结果表明,2008年以来中国银行间整体网络连接密度与强度都有所增加,以五大国有银行为核心的结构更加紧密。进一步分析发现,银行网络中以"接近中心性"与"中间中心性"表示的结构特点与不良率有负相关关系。这说明目前丰富中国银行间网络对分散风险具有一定作用。
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