时间分层组合预测法的改进及其在进口贸易中的应用
外文标题：The Improvement of Time Hierarchy Combination Forecasting Method and Its Application in Import Trade
文献类型：期刊
作者：扈瑞鹏[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院
[2]中国人民大学统计学院
[3]中国人民大学统计学院
年：2017
期刊名称：统计与信息论坛
卷：32
期：1
页码范围：60-66
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-3116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyxxlt201701010.aspx
基金：国家社会科学基金重大项目《经济社会公共数据的空间统计样本数据开发及应用研究》(11ZD157)；国家海关总署基金项目《海关进出口贸易与海关税收分析模型应用研究》
关键词：时间分层组合预测;协方差Shrinkage估计;Monte Carlo模拟;进口贸易
摘要：针对现有时间分层组合预测法中协方差估计存在的不足，提出一种Shrinkage方法对协方差进行修正，以增强协方差估计的稳定性。Monte Carlo模拟结果表明：Shrinkage时间分层组合预测法的预测准确性较现有方法有所提高，且对季节因素不敏感；将该方法应用于中国进口贸易的预测中，结果显示新方法可显著提升各层预测效果，且对较高层序列的调整效果更佳；Shrinkage分层组合预测法能为海关等相关部门提供一种可针对不同时间维度进行同时性预测的新思路。
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