股票市场和房地产市场的财富效应研究
文献类型：期刊
作者：韦博洋[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
[2]中国人民大学财政金融学院
年：2016
期刊名称：中国物价
期：10
页码范围：38-40+44
增刊：正刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：前景理论;财富效应;股票市场;房地产市场
摘要：本文基于前景理论构建了一个股票市场和房地产市场财富效应的模型,通过2001-2014年的季度数据的实证研究,表明收入和房地产存在显著为正的财富效应,而股票资产的财富效应则不显著;收入的财富效应大于房地产财富效应,消费的收入弹性大于另外两种财富的弹性;房地产减值时的财富效应大于其他情况下的财富效应。本文验证了在前景理论框架下,居民资产的财富效应并非固定不变。
作者其他论文
中国商业银行股权成本及影响因素研究--基于面板数据.王胜邦;韦博洋;段希文.债券.2015,7-16.
非上市公司贷款的RAROC模型定价研究.欧天奕;韦博洋.中国物价.2014,63-66.
商业银行普惠金融商业可持续发展模式研究.韦博洋;宋晓玲.现代管理科学.2017,45-47.
光滑暧昧模型下的不透明交易和管制措施研究.何俊勇;张顺明.管理科学学报.2017,20(2),76-93.
