我国金融压力指数的构建与应用研究
文献类型：期刊
作者：陈忠阳[1]
机构：[1][许悦]中国人民大学.财政金融学院
[2][陈忠阳]中国人民大学.财政金融学院
年：2016
期刊名称：当代经济科学
卷：38
期：1
页码范围：27-35
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1002-2848
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ddjjkx201601003.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-2848.2016.01.003
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基金：教育部人文社会科学重点研究基地、中国人民大学中国财政金融政策研究中心重大项目“我国金融风险管理和监管问题研究”
关键词：金融系统;金融稳定;金融压力指数;系统性风险
摘要：本文基于2007年1月至2015年6月货币、债券、股票和外汇市场涵盖的12项金融压力基础指标数据,运用主成分分析法和各指标间交叉相关性矩阵,为我国构建了周度金融压力指数(FSI),并利用TVAR模型基于FSI与宏观经济的关系进行了门限和区制分析.结果表明,FSI的走势与样本区间内系统性事件发生情况基本吻合,且其当前数值与门限值比较可以用于判断未来第7个月的经济所处区制.区制分析结果表明,我国高压力区制出现较少,经济运行总体较为稳定.
作者其他论文
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