巴塞尔协议Ⅲ框架下的流动性风险监管:机理,影响与国际经验
文献类型：期刊
作者：胡德宝[1]
机构：[1]中国人民大学国际学院
[2]苏州科技大学商学院
年：2016
期刊名称：南方金融
期：2
页码范围：53-59
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：国际学院
语言：中文
ISSN：1007-9041
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_nfjr201602006.aspx
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基金：国家社会科学基金重大项目《全球平衡增长议题对中国贸易摩擦的影响机制研究》; 中国人民大学教改项目《新巴塞尔协议与资本监管》的阶段性研究成果
关键词：新巴塞尔协议;宏观审慎监管;流动性风险;流动性覆盖率;净稳定资金比率
摘要：流动性风险管理是商业银行风险管理的重要内容.巴塞尔协议Ⅲ加强了对商业银行流动性风险的监管.巴塞尔协议Ⅲ引入了流动性监管的两个政策工具,即流动性覆盖率和净稳定资金比率.这两个流动性政策工具通过金融机构的行为、预期以及货币政策等路径的传导,对金融业及信贷周期产生影响.各国监管当局按照巴塞尔协议Ⅲ的要求,对流动性监管政策框架进行重构,制定更加严格的流动性监管规则,通过扩大流动性监管范围、加强监管的国际协作、将流动性风险管理纳入全面风险管理框架、建立流动性风险预警机制等措施,加强了对商业银行流动性风险的监管.以国际经验为镜鉴,加强和改进对我国银行业流动性风险的监管,应提高商业银行流动性风险防范意识,推动建立商业银行声誉风险管理机制;加强动态监管,保持宏观审慎和微观审慎的一致性;把握金融创新趋势,防范资产证券化业务成为新的流动性风险点.
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