证券价格变动期限结构的国际比较和启示
文献类型：期刊
作者：张夏[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2015
期刊名称：中国物价
期：08
页码范围：48-50+54
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：证券价格;期限结构;国际比较;经验分布函数;偏度
摘要：随着我国证券衍生品的快速扩充和证券市场的加速开放,对证券价格变动特征的分析以及相应的国际比较已成为配合深化改革应对经济"新常态"的重要课题。本文扩展了前沿的期限结构分析框架,引入了经验分布函数和分位线图等方法,对中、美、澳三国证券价格变动的期限结构进行了比较分析,发现了中国特有的各种期限下具有正偏度的特征,对其形成原因进行了探索并提出了进一步促进我国证券市场健康发展的建议。
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