基于改进相关系数聚类法的股票投资组合研究
文献类型：期刊
作者：温权[1]
机构：[1]中国人民大学商学院
[2]中国人民大学商学院
[3]中国人民大学商学院
年：2014
期刊名称：财会通讯
期：24
页码范围：116-119+124+129
增刊：增刊
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1002-8072
关键词：改进的相关系数法;股票投资组合;均值;-方差理论
摘要：本文运用改进的相关系数法对股票收益波动时间序列相关性进行匹配,聚类,从而优化了股票投资组合选择的方法。在此基础上,通过对沪市A股的120支股票收益率进行拟合,证明了在哈里?马柯威茨证券组合评价标准下,使用该种股票投资组合选择方法,可以获得同等收益水平下,更低风险的股票投资组合,从而为投资者选择合理的股票投资组合提供了可能的方法。
作者其他论文
媒体轰动效应与金融研究.温权;刘力一;韩斯玥,等.现代管理科学.2014,91-93.
反讽:主体性辩证法--从克尔凯郭尔的《论反讽概念》谈起.温权.学习与探索.2014,9-13.
政府监督与信用评级:互补还是替代?.韩斯玥;刘力一;温权.上海金融.2015,71-78.
证券分析师盈利预测的锚定效应研究--来自中国A股上市公司的经验证据.宋常;陈茜.安徽大学学报（哲学社会科学版）.2014,38(1),147-156.
政府监管与公司信用债券定价.韩斯玥;刘力一;温权.管理现代化.2014,34(6),4-6.
