非上市公司贷款的RAROC模型定价研究
文献类型：期刊
作者：欧天奕[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
[2]兰州大学数学与统计学院
年：2014
期刊名称：中国物价
期：03
页码范围：63-66
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：贷款定价;非上市公司;RAROC模型
摘要：随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限,利用风险调整后的资本收益率(RAROC)模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率,表明现行贷款利率总体偏低,存在低估商业银行面临的风险的可能性,同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。
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