Basel Ⅲ逆周期资本缓冲机制表现好吗？——基于国际与中国的实证分析
外文标题：Does Basel Ⅲ Countercyclical Buffer Mechanism Play Well? Empirical Evidence from the International World and China
文献类型：期刊
作者：陈忠阳[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
[2]中国人民大学财政金融学院
年：2014
期刊名称：吉林大学社会科学学报
卷：54
期：3
页码范围：48-57
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
基金：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790009)
关键词：逆周期资本缓冲;挂钩变量;顺周期效应;宏观审慎监管
摘要：2008年金融危机爆发后,对商业银行增加逆周期资本缓冲要求、实施宏观审慎监管成为国际监管界的共识。BaselⅢ提出了基于变量"信贷/GDP"的逆周期资本缓冲计提机制。BaselⅢ逆周期资本缓冲计提机制与预期差距很大,集中表现在"信贷/GDP缺口"与GDP增长率的负相关性,且没有考虑发展中国家经济基本面的结构性变化这一最重要的现实情况。基于中国经济基本面的信息,对中国逆周期资本缓冲进行的实证分析表明,中国实施逆周期资本缓冲应该结合经济基本面来进行整体设计,而不应仅仅依据BaselⅢ的指导方法。
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