基于结构方程的金融危机传染的影响因素分析--以次贷危机影响中国为例
文献类型：期刊
作者：惠晓峰[1]
机构：哈尔滨工业大学,哈尔滨,150001;中国人民大学,北京,100872
年：2013
期刊名称：经济问题探索
期：6
页码范围：120-129
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
语言：中文
ISSN：1006-2912
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjwtts201306020.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1006-2912.2013.06.020
基金：国家自然科学基金"多市场间金融危机传染的非线性动力学研究"; "基于非线性相互预测的金融危机传染机制研究"; 国家自然科学基金重点项目"投资者视角下的战略投资决策与风险管理研究"
关键词：次贷危机;金融危机传染;结构方程
摘要：美国次贷危机的蔓延给中国带来了严峻考验,究竟是哪些因素导致此次危机向我国金融体系蔓延?本文通过构建结构方程模型进行了实证分析,结果表明金融危机传染具有波及效应、净传染效应、免疫效应与寄生效应；其中外债市场膨胀、通货膨胀压力与外贸依存度是导致金融危机国际传播的主要因素.在全球金融环境不容乐观的背景下,施行适度紧缩的利率政策与扩张的财政支出政策能有效抑制金融体系进一步恶化的进程.
作者其他论文
长期投资者发展影响因素的研究.刘斯旸.上海经济研究.2013,95-102.
基于信息不对称的信贷配给均衡模型研究.姜海军;惠晓峰.金融研究.2008,134-142.
