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模糊投资组合问题的容差分析
外文标题：Tolerances Analysis of Fuzzy Portfolio Selection
文献类型：期刊
作者：姜也寒^[1]邵全^[2]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
[2]北京建筑大学经济与管理工程学院

年：2013
期刊名称：数学的实践与认识
卷：43
期：20
页码范围：76-81
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊CSCD(CSCD:4968055)
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1000-0984
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sxdsjyrs201320010.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1000-0984.2013.20.010
基金：北京建筑大学科研基金
关键词：模糊;投资组合;容差;灵敏度分析
摘要：投资者在投资决策中,对预期收益率的期望和投资在不同资产的比例要求存在一定的模糊性,建立模糊投资组合模型,对约束不要求严格满足,引入弹性参数(容差),给出容差的计算方法,以及当容差在一定范围内变化,通过灵敏度分析,得到变化后的最优策略.最后通过算例验证该方法的实用性.
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