我国证券市场特质性波动率的信息含量研究
文献类型：期刊
作者：张宇飞[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
年：2013
期刊名称：中国物价
期：02
页码范围：53-55+68
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：特质性波动率;信息含量;业绩预测
摘要：本文研究我国证券市场中特质性波动率是否具有信息含量。分析结果表明:我国证券市场的特质性波动率对未来净资产收益率和每股收益均有较好的预测作用,但对标准化的未预期盈余无预测作用。
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